Сравнение PRXV с FTKI
PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) and FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis, while FTKI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PRXV charges 0.36%/yr vs 0.85%/yr for FTKI.
Доходность
Сравнение доходности PRXV и FTKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTKI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXV и FTKI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.54% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 2.42% |
Correlation
The correlation between PRXV and FTKI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXV vs. FTKI — Ранг доходности на риск
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTKI
Сравнение PRXV c FTKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXV | FTKI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXV и FTKI
Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.41%, что меньше максимальной просадки FTKI в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и FTKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXV | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.41% | -15.17% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.80% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -2.52% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXV и FTKI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXV | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 9.91% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.64% | 15.14% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.64% | 15.14% | -4.50% |
Сравнение комиссий PRXV и FTKI
PRXV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FTKI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXV и FTKI
PRXV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTKI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.33% | 8.99% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRXV and FTKI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for FTKI.
FTKI has the higher dividend yield at 11.33%, compared with 0.00% for PRXV.
PRXV is categorized as Large Cap Value Equities, while FTKI is Derivative Income. They also come from different issuers: Praxis and First Trust. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.85% for FTKI.
Подберите оптимальное распределение для PRXV и FTKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор