Сравнение PRXV с CPNM
PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) and CPNM (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March) are both exchange-traded funds - PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis, while CPNM is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100 Index Price Return. PRXV is actively managed, while CPNM is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRXV charges 0.36%/yr vs 0.69%/yr for CPNM.
Доходность
Сравнение доходности PRXV и CPNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXV
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXV и CPNM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 6.60% |
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 0.84% |
Correlation
The correlation between PRXV and CPNM is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXV vs. CPNM — Ранг доходности на риск
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPNM
Сравнение PRXV c CPNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXV | CPNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.76 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXV и CPNM
Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.41%, что меньше максимальной просадки CPNM в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и CPNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXV | CPNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.41% | -2.19% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.37% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.22% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXV и CPNM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXV | CPNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 1.99% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 2.84% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.52% | 2.84% | +7.68% |
Сравнение комиссий PRXV и CPNM
PRXV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CPNM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXV и CPNM
Ни PRXV, ни CPNM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRXV and CPNM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for CPNM.
PRXV and CPNM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PRXV is categorized as Large Cap Value Equities, while CPNM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Praxis and Calamos. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.69% for CPNM.
Подберите оптимальное распределение для PRXV и CPNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор