Сравнение PRXV с CPNM
PRXV (Praxis Impact Large Cap Value ETF) and CPNM (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March) are both exchange-traded funds - PRXV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Praxis, while CPNM is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100 Index Price Return. PRXV is actively managed, while CPNM is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PRXV charges 0.36%/yr vs 0.69%/yr for CPNM.
Доходность
Сравнение доходности PRXV и CPNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRXV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRXV и CPNM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 8.64% |
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 1.19% |
Correlation
The correlation between PRXV and CPNM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRXV vs. CPNM — Ранг доходности на риск
PRXV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPNM
Сравнение PRXV c CPNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Impact Large Cap Value ETF (PRXV) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March (CPNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRXV | CPNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 32.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRXV и CPNM
Максимальная просадка PRXV за все время составила -1.41%, что меньше максимальной просадки CPNM в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRXV и CPNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRXV | CPNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.41% | -2.19% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.22% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRXV и CPNM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRXV | CPNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 2.01% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.12% | 2.81% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.12% | 2.81% | +7.31% |
Сравнение комиссий PRXV и CPNM
PRXV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CPNM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRXV и CPNM
Дивидендная доходность PRXV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как CPNM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CPNM Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - March | 0.00% |
PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
PRXV and CPNM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRXV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRXV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.69% for CPNM.
PRXV has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for CPNM.
PRXV is categorized as Large Cap Value Equities, while CPNM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Praxis and Calamos. Their fees differ too: 0.36% for PRXV and 0.69% for CPNM.
Подберите оптимальное распределение для PRXV и CPNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор