Сравнение PY с PREF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).
PY и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и PREF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и PREF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.34% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 11.56% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | -0.15% | 7.64% | 11.43% | 7.36% | -11.80% | 2.08% | 7.52% | 17.32% | -5.45% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.15%.
PY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.13%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.38%
PREF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 6.10%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и PREF
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.
Доходность на риск
PY vs. PREF — Ранг доходности на риск
PY
PREF
Сравнение PY c PREF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | PREF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.78 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.34 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.12 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 9.17 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.78 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PY и PREF составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и PREF
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности PREF в 5.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 1.82% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
PREF Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF | 5.09% | 4.87% | 4.65% | 4.67% | 4.63% | 4.07% | 4.35% | 4.67% | 5.49% | 2.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PY и PREF
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и PREF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -22.99% | -22.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -2.88% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -16.99% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -1.65% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -3.73% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 0.67% | +2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и PREF
Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | PREF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 1.77% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 2.51% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 3.45% | +13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 4.84% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 6.35% | +13.75% |