PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с PREF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с PREF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while PREF is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past 5 years, PY returned 7.32%/yr vs 3.07%/yr for PREF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PY charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for PREF.

Доходность

Сравнение доходности PY и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у PREF с доходностью 1.65%.

PY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.52%
1 год
14.24%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.73%

PREF

1 день
-0.13%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.32%
1 год
6.65%
3 года*
9.25%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и PREF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		4.14%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%11.56%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		1.65%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%

Correlation

The correlation between PY and PREF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.27

Сравнение распределения секторов PY и PREF

Секторы
PY
PREF

Технологии

25.0%

-

Финансовые услуги

16.5%
100.0%

Здравоохранение

12.0%

-

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Промышленность

9.3%

-

Энергетика

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

PY
25.0%
PREF

-

Финансовые услуги

PY
16.5%
PREF
100.0%

Здравоохранение

PY
12.0%
PREF

-

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
PREF

-

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
PREF

-

Промышленность

PY
9.3%
PREF

-

Энергетика

PY
5.6%
PREF

-

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
PREF

-

Коммунальные услуги

PY
1.7%
PREF

-

Сырьевые материалы

PY
1.2%
PREF

-

Недвижимость

PY
1.1%
PREF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с FPEPREF с PFFAPREF с COWZ

Доходность на риск

PY vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPREFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.16

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.10

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.32

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

12.09

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PREF равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.16

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PY и PREF

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и PREF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-22.99%

-22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-2.88%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-4.39%

-13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-16.99%

-0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.13%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.66%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.55%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и PREF

Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.69%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

2.51%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

3.09%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

4.87%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

6.30%

+13.77%

Сравнение комиссий PY и PREF

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PREF в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и PREF

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности PREF в 5.16%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.16%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.13%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and PREF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PY has higher volatility (2.28%) compared to PREF (0.69%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs PREF's -22.99%.

On 5-year performance, PY leads with 7.32% vs 3.07% for PREF. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PREF has been the lower-risk option at 0.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PY has performed better with a 7.32% return vs 3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for PREF.

PREF has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 2.13% for PY.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while PREF is Preferred Stock/Convertible Bonds. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.55% for PREF.

PREF currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и PREF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор