Сравнение PY с PQDI
PY (Principal Value ETF) and PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while PQDI is a Preferred Stock fund tracking the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. PY is actively managed, while PQDI is passively managed. Over the past 5 years, PY returned 8.85%/yr vs 3.06%/yr for PQDI. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PY charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for PQDI.
Доходность
Сравнение доходности PY и PQDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у PQDI с доходностью 1.96%.
PY
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 16.72%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 11.23%
- Всё время*
- 11.10%
PQDI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $158.66K | $143.10K | $126.70K | |
| $870.84K | $756.38K | $818.02K |
Сравнение доходности по годам PY и PQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 10.62% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 21.52% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 1.96% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.95% |
Correlation
The correlation between PY and PQDI is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between PY and PQDI has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PY vs. PQDI — Ранг доходности на риск
PY
PQDI
Сравнение PY c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PY | PQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.68 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.15 | 7.19 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PY и PQDI
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и PQDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PY | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -17.41% | -28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -3.31% | -2.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.84% | -3.31% | -14.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -17.41% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.28% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.42% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 0.77% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и PQDI
Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PY | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 0.92% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 2.93% | +4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 3.37% | +7.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 4.71% | +10.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 4.52% | +15.57% |
Сравнение комиссий PY и PQDI
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и PQDI
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности PQDI в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.66% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PY Principal Value ETF | 1.87% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
PY and PQDI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PY has higher volatility (3.52%) compared to PQDI (0.92%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs PQDI's -17.41%.
On 5-year performance, PY leads with 8.85% vs 3.06% for PQDI. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PQDI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PY has performed better with a 8.85% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.
PQDI has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.87% for PY.
PY is categorized as Large Cap Value Equities, while PQDI is Preferred Stock. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.60% for PQDI.
PQDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PY и PQDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор