Сравнение PY с PQDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI).
PY и PQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и PQDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и PQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 23.01% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.52% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у PQDI с доходностью -0.52%.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
PQDI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и PQDI
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PQDI в 0.60%.
Доходность на риск
PY vs. PQDI — Ранг доходности на риск
PY
PQDI
Сравнение PY c PQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | PQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.04 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 2.77 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.44 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.02 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 8.85 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.04 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.99 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PY и PQDI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и PQDI
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности PQDI в 5.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.24% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PY и PQDI
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки PQDI в -17.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и PQDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -17.41% | -28.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -3.31% | -9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -17.41% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -2.30% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -3.59% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.75% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и PQDI
Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | PQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 1.87% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 2.50% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 3.22% | +13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 4.64% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 4.57% | +15.52% |