- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 16 июн. 2020 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Preferred Stock
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Привилегированные акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Активы под управлением
- $70M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 7K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $143.10K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) прибавил 2.0% с начала года. Текущая цена акции PQDI — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PQDI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,163.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) показал доход в 1.96% с начала года и 5.54% за последние 12 месяцев.
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PQDI по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PQDI закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 21 мар. 2023 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 20 мар. 2023 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | 0.72% | -2.06% | 1.90% | 0.19% | 0.64% | -0.47% | 0.39% | 1.96% | ||||
| 2025 | 0.59% | 0.50% | 0.06% | -0.45% | 1.63% | 1.52% | 0.75% | 0.77% | 1.41% | 0.47% | 0.34% | 0.61% | 8.46% |
| 2024 | 1.63% | 0.81% | 1.19% | -0.64% | 1.46% | 0.90% | 1.04% | 1.39% | 1.75% | -0.30% | 0.43% | -0.06% | 9.99% |
| 2023 | 4.96% | -1.19% | -5.88% | 1.58% | -0.74% | 1.00% | 2.15% | -0.52% | -0.39% | -1.95% | 4.72% | 2.82% | 6.24% |
| 2022 | -1.89% | -2.31% | -0.38% | -3.22% | 0.36% | -3.10% | 4.54% | -2.72% | -3.75% | 0.02% | 2.31% | 0.41% | -9.61% |
| 2021 | -0.63% | -0.54% | 1.07% | 1.48% | 0.22% | 1.08% | 0.41% | 0.34% | -0.07% | -0.24% | -1.43% | 1.43% | 3.10% |
Метрики бенчмарка
Principal Spectrum Preferred and Income ETF has an annualized alpha of 2.62%, beta of 0.13, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 17, 2020.
- This ETF participated in 30.02% of S&P 500 Index downside but only 23.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.23 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.23 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.62%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 23.75%
- Участие в снижении
- 30.02%
Комиссия
Комиссия PQDI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PQDI имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 58% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQDI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.50 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 10.58 | -3.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Spectrum Preferred and Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $0.98 | $0.94 | $0.97 | $1.01 | $1.10 | $0.58 |
Дивидендный доход | 5.66% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Spectrum Preferred and Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.66 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.17 | $0.98 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.17 | $0.94 |
| 2023 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.16 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.17 | $1.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.25 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Spectrum Preferred and Income ETF показал максимальную просадку в 17.41%, зарегистрированную 20 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Spectrum Preferred and Income ETF составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.41%март 2023 г. | 1y 5mo | 1y 3mo | 2y 8moсент. 2021 г. - июнь 2024 г. | — |
-3.31%март 2026 г. | 1mo 2d | 3mo 1d | 4mo 3dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-2.46%сент. 2020 г. | 22d | 1mo 11d | 2mo 3dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-2.25%апр. 2025 г. | 14d | 27d | 1mo 11dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.03%март 2021 г. | 20d | 1mo 1d | 1mo 21dфевр. 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| PQDI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -56.78% | +39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -9.10% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | -18.90% | +15.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | -25.43% | +8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.17% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -10.69% | +7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.14% | -1.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PQDI
Добавьте Principal Spectrum Preferred and Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PQDI