Сравнение PQDI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PQDI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PQDI и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQDI и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | -0.52% | 8.46% | 9.99% | 6.24% | -9.61% | 3.10% | 9.81% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
PQDI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQDI и JEPI
PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
PQDI vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PQDI
JEPI
Сравнение PQDI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQDI | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 0.61 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 0.95 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.16 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 0.79 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 3.83 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQDI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.61 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PQDI и JEPI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и JEPI
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.24% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок PQDI и JEPI
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQDI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -13.71% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -10.28% | +6.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | -13.71% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -4.53% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.07% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.12% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и JEPI
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.87%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQDI | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 3.90% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 6.36% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 13.24% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 11.06% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 10.88% | -6.31% |