PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQDI с JEPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PQDI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. PQDI is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, PQDI returned 3.23%/yr vs 7.26%/yr for JEPI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности PQDI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQDI показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.15%.

PQDI

1 день
-0.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.12%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.14%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.47%
1 год
7.70%
3 года*
8.88%
5 лет*
7.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQDI и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		1.19%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.15%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%16.98%

Correlation

The correlation between PQDI and JEPI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г.

0.44

The correlation between PQDI and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PQDI и JEPI

Секторы
PQDI
JEPI

Финансовые услуги

10.5%
9.8%

Коммуникационные услуги

0.7%
6.9%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

11.7%

Потребительский защитный сектор

-

9.6%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

14.1%

Промышленность

-

13.8%

Недвижимость

-

3.5%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Финансовые услуги

PQDI
10.5%
JEPI
9.8%

Коммуникационные услуги

PQDI
0.7%
JEPI
6.9%

Сырьевые материалы

PQDI

-

JEPI
1.9%

Потребительский циклический сектор

PQDI

-

JEPI
11.7%

Потребительский защитный сектор

PQDI

-

JEPI
9.6%

Энергетика

PQDI

-

JEPI
3.5%

Здравоохранение

PQDI

-

JEPI
14.1%

Промышленность

PQDI

-

JEPI
13.8%

Недвижимость

PQDI

-

JEPI
3.5%

Технологии

PQDI

-

JEPI
19.1%

Коммунальные услуги

PQDI

-

JEPI
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с KPROPQDI с SCHDPQDI с HIDVPQDI с VOOPQDI с JAAAPQDI с SGOVPQDI с PVIVX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

PQDI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDIJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.99

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.47

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.18

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.16

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

3.73

+5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDI на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.99

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.01

+0.02

Просадки

Сравнение просадок PQDI и JEPI

Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQDIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-13.71%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-6.68%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

-13.26%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

-13.71%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-4.83%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.12%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

2.07%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDI и JEPI

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.07%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQDIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.35%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

6.07%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

7.85%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

11.06%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

10.80%

-6.25%

Сравнение комиссий PQDI и JEPI

PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDI и JEPI

Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что меньше доходности JEPI в 8.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.27%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.46%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%

Часто задаваемые вопросы

PQDI and JEPI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.35%) compared to PQDI (1.07%). In terms of maximum drawdown, PQDI dropped -17.41% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.26% vs 3.23% for PQDI. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PQDI has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.26% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 5.46% for PQDI.

PQDI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Principal and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.35% for JEPI.

PQDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQDI и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор