PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDI с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQDI с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

PQDI и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PQDI и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQDI и JAAA

2026 (YTD)202520242023202220212020
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.52%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%4.61%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%7.43%8.59%0.49%1.39%0.79%

Доходность по периодам

С начала года, PQDI показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

PQDI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.80%
1 год
6.56%
3 года*
8.91%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с VOOPQDI с SGOVPQDI с HIDVPQDI с PVIVX
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Сравнение комиссий PQDI и JAAA

PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.

PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF

Доходность на риск

PQDI vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDI c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDIJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.75

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.53

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.90

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

3.45

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

24.01

-15.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDI vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDI на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAA равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDI и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDIJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.75

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

2.71

-2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

2.69

-1.71

Корреляция

Корреляция между PQDI и JAAA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDI и JAAA

Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM202520242023202220212020
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.24%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок PQDI и JAAA

Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

PQDIJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-2.64%

-14.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.46%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

-2.64%

-14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.03%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-0.26%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.21%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDI и JAAA

Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQDIJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.41%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

0.68%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

1.81%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

1.69%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

1.67%

+2.90%