PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDI с KPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQDI с KPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - PQDI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. PQDI is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, PQDI returned 7.12% vs -1.92% for KPRO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.

Доходность

Сравнение доходности PQDI и KPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQDI показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -5.12%.

PQDI

1 день
-0.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.12%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

KPRO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-5.12%
6 месяцев
-9.44%
1 год
-1.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQDI и KPRO

2026 (YTD)20252024
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		1.19%8.46%8.84%
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		-5.12%7.79%12.68%

Correlation

The correlation between PQDI and KPRO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов PQDI и KPRO

Секторы
PQDI
KPRO

Финансовые услуги

10.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
40.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

38.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

4.8%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PQDI
10.5%
KPRO
2.0%

Коммуникационные услуги

PQDI
0.7%
KPRO
40.1%

Сырьевые материалы

PQDI

-

KPRO

-

Потребительский циклический сектор

PQDI

-

KPRO
38.4%

Потребительский защитный сектор

PQDI

-

KPRO
4.3%

Энергетика

PQDI

-

KPRO

-

Здравоохранение

PQDI

-

KPRO
6.9%

Промышленность

PQDI

-

KPRO

-

Недвижимость

PQDI

-

KPRO
4.8%

Технологии

PQDI

-

KPRO
3.6%

Коммунальные услуги

PQDI

-

KPRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF

Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с HIDVPQDI с VOOPQDI с JAAAPQDI с SGOVPQDI с PVIVX
Часто сравнивают с KPRO:
KPRO с KBUFKPRO с KWEBKPRO с KLIPKPRO с BFIXKPRO с CNXTKPRO с SPYKPRO с KBAB

Доходность на риск

PQDI vs. KPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
KPRO
Ранг доходности на риск KPRO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KPRO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KPRO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KPRO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KPRO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KPRO: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDI c KPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDIKPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
-0.22

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-0.21

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.96

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.16

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

-0.32

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDI vs. KPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDI на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа KPRO равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDI и KPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDIKPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

-0.22

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.81

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PQDI и KPRO

Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки KPRO в -11.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и KPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQDIKPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-11.92%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-11.92%

+8.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-11.91%

+11.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.40%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

6.01%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDI и KPRO

Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 1.07%, в то время как у KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQDIKPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

2.71%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

7.98%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

8.86%

-5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

7.83%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

7.83%

-3.28%

Сравнение комиссий PQDI и KPRO

PQDI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDI и KPRO

Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности KPRO в 2.79%

ПозицияTTM202520242023202220212020
KPRO
KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF		2.79%2.65%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.46%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%

Часто задаваемые вопросы

PQDI and KPRO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KPRO has higher volatility (2.71%) compared to PQDI (1.07%). In terms of maximum drawdown, PQDI dropped -17.41% vs KPRO's -11.92%.

On 1-year performance, PQDI leads with 7.12% vs -1.92% for KPRO. On fees, PQDI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PQDI has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PQDI has performed better with a 7.12% return vs -1.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PQDI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.

PQDI has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 2.79% for KPRO.

PQDI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while KPRO is Options Trading. They also come from different issuers: Principal and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.95% for KPRO.

PQDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQDI и KPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор