Сравнение PQDI с KPRO
PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both exchange-traded funds - PQDI is a Preferred Stock fund tracking the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index, while KPRO is a Options Trading fund actively managed by KraneShares. PQDI is passively managed, while KPRO is actively managed. Over the past year, PQDI returned 5.54% vs -3.07% for KPRO. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQDI показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -3.76%.
PQDI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.68%
KPRO
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.89%
- 6 месяцев
- -3.62%
- С начала года
- -3.76%
- 1 год
- -3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.60K | $27.61K | $124.83K | |
| $158.66K | $143.10K | $126.70K |
Сравнение доходности по годам PQDI и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 1.96% | 8.46% | 8.92% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -3.76% | 7.79% | 11.98% |
Correlation
The correlation between PQDI and KPRO is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQDI vs. KPRO — Ранг доходности на риск
PQDI
KPRO
Сравнение PQDI c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQDI | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.94 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | -0.23 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | -0.40 | +7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQDI и KPRO
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки KPRO в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQDI | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -13.34% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -13.34% | +10.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -10.65% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.05% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 7.79% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и KPRO
Текущая волатильность для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) составляет 0.92%, в то время как у KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что PQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQDI | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 1.49% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 4.70% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 8.87% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 7.66% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 7.66% | -3.14% |
Сравнение комиссий PQDI и KPRO
PQDI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и KPRO
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности KPRO в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.76% | 2.65% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.66% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
PQDI and KPRO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (1.49%) compared to PQDI (0.92%). In terms of maximum drawdown, PQDI dropped -17.41% vs KPRO's -13.34%.
On 1-year performance, PQDI leads with 5.54% vs -3.07% for KPRO. On fees, PQDI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PQDI has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQDI has performed better with a 5.54% return vs -3.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQDI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
PQDI has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 2.76% for KPRO.
PQDI is categorized as Preferred Stock, while KPRO is Options Trading. They also come from different issuers: Principal and KraneShares. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.95% for KPRO.
PQDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQDI и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор