PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с LVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с LVDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and LVDS (JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PY charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for LVDS.

Доходность

Сравнение доходности PY и LVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у LVDS с доходностью 14.33%.

PY

1 день
0.76%
1 месяц
1.76%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.16%
1 год
15.58%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.73%

LVDS

1 день
0.68%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.33%
6 месяцев
15.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и LVDS

2026 (YTD)2025
PY
Principal Value ETF		4.93%5.36%
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		14.33%7.24%

Correlation

The correlation between PY and LVDS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов PY и LVDS

Секторы
PY
LVDS

Технологии

25.0%
15.9%

Финансовые услуги

16.5%
18.3%

Здравоохранение

12.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

11.5%
6.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.0%

Промышленность

9.3%
10.2%

Энергетика

5.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
7.5%

Коммунальные услуги

1.7%
4.8%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Недвижимость

1.1%
4.2%

Технологии

PY
25.0%
LVDS
15.9%

Финансовые услуги

PY
16.5%
LVDS
18.3%

Здравоохранение

PY
12.0%
LVDS
8.6%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
LVDS
6.5%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
LVDS
8.0%

Промышленность

PY
9.3%
LVDS
10.2%

Энергетика

PY
5.6%
LVDS
6.6%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
LVDS
7.5%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
LVDS
4.8%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
LVDS
1.7%

Недвижимость

PY
1.1%
LVDS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с LVDS:
LVDS с FVALLVDS с DFRALVDS с CAMXLVDS с DHLXLVDS с VTVLVDS с CSTKLVDS с FCFY

Доходность на риск

PY vs. LVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LVDS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c LVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYLVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. LVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYLVDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.47

-1.93

Просадки

Сравнение просадок PY и LVDS

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки LVDS в -6.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и LVDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYLVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-6.64%

-38.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-0.97%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PY и LVDS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYLVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.42%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

10.42%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

10.42%

+9.65%

Сравнение комиссий PY и LVDS

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LVDS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и LVDS

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности LVDS в 7.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVDS
JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF		7.51%8.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.11%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and LVDS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for LVDS.

LVDS has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 2.11% for PY.

They also come from different issuers: Principal and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.30% for LVDS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и LVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор