Сравнение PY с KWIN
PY (Principal Value ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PY is actively managed, while KWIN is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PY charges 0.15%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности PY и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
PY
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- 6.57%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.95%
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PY и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 7.89% | 2.73% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between PY and KWIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PY vs. KWIN — Ранг доходности на риск
PY
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PY c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PY | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PY и KWIN
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PY | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -1.58% | -43.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -0.27% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PY | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.45% | 4.14% | +6.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 4.14% | +11.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 4.14% | +15.92% |
Сравнение комиссий PY и KWIN
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и KWIN
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PY Principal Value ETF | 1.92% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
PY and KWIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
PY has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for KWIN.
They also come from different issuers: Principal and KraneShares. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для PY и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор