PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с IG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с IG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. PY charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for IG.

Доходность

Сравнение доходности PY и IG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.52%
1 год
14.24%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.73%

IG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.57%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и IG

2026 (YTD)
PY
Principal Value ETF		1.94%
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF		-0.22%

Correlation

The correlation between PY and IG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г.

0.44

Сравнение распределения секторов PY и IG

Секторы
PY
IG

Технологии

25.0%

-

Финансовые услуги

16.5%
2.9%

Здравоохранение

12.0%

-

Потребительский защитный сектор

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Промышленность

9.3%

-

Энергетика

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.1%

-

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

PY
25.0%
IG

-

Финансовые услуги

PY
16.5%
IG
2.9%

Здравоохранение

PY
12.0%
IG

-

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
IG

-

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
IG

-

Промышленность

PY
9.3%
IG

-

Энергетика

PY
5.6%
IG

-

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
IG

-

Коммунальные услуги

PY
1.7%
IG

-

Сырьевые материалы

PY
1.2%
IG

-

Недвижимость

PY
1.1%
IG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с IG:
IG с BILIG с GABFIG с IGEBIG с PSCIG с BCHPIG с LCAPIG с OVT

Доходность на риск

PY vs. IG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c IG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. IG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.40

+0.93

Просадки

Сравнение просадок PY и IG

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки IG в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и IG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-1.75%

-43.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.32%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-0.53%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PY и IG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

4.90%

+5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

4.90%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

4.90%

+15.17%

Сравнение комиссий PY и IG

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IG в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и IG

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности IG в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF		0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.13%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and IG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for IG.

PY has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.84% for IG.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while IG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.26% for IG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и IG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор