Сравнение PY с IG
PY (Principal Value ETF) and IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for IG.
Доходность
Сравнение доходности PY и IG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.81%
IG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PY и IG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PY Principal Value ETF | 1.12% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.12% |
Correlation
The correlation between PY and IG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PY vs. IG — Ранг доходности на риск
PY
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PY c IG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PY | IG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PY и IG
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки IG в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и IG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PY | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -1.75% | -43.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.29% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -0.45% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и IG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PY | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 4.81% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 4.81% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 4.81% | +15.27% |
Сравнение комиссий PY и IG
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IG в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и IG
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности IG в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PY Principal Value ETF | 2.15% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
PY and IG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for IG.
PY has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.84% for IG.
PY is categorized as Large Cap Value Equities, while IG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.26% for IG.
Подберите оптимальное распределение для PY и IG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор