Сравнение IG с GABF
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IG charges 0.26%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности IG и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.96%
- 1 год
- -4.82%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IG и GABF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.58% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -3.33% |
Correlation
The correlation between IG and GABF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. GABF — Ранг доходности на риск
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GABF
Сравнение IG c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.28 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG и GABF
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -20.86% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.19% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -4.91% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и GABF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 17.49% | -12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 20.48% | -15.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 20.48% | -15.60% |
Сравнение комиссий IG и GABF
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и GABF
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности GABF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.08% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IG and GABF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.26% for IG.
GABF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.84% for IG.
IG is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Principal and Gabelli. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.10% for GABF.
Подберите оптимальное распределение для IG и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор