PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IG с LCAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IG с LCAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP).

IG и LCAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. LCAP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности IG и LCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IG и LCAP

2026 (YTD)2025
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF		-0.31%5.86%
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		-1.05%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, IG показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у LCAP с доходностью -1.05%.

IG

1 день
0.09%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.80%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.32%
10 лет*
—

LCAP

1 день
0.83%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.21%
1 год
18.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Principal Capital Appreciation Select ETF

Часто сравнивают с IG:
IG с GABFIG с BILIG с IGEBIG с BCHPIG с OVTIG с PQDIIG с BTEC
Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с PQDILCAP с PREFLCAP с BYRELCAP с PY

Сравнение комиссий IG и LCAP

IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии LCAP в 0.29%.

LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Доходность на риск

IG vs. LCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IG
Ранг доходности на риск IG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IG c LCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGLCAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.04

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.59

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

6.96

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IG vs. LCAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IG на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCAP равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IG и LCAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGLCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.95

-0.62

Корреляция

Корреляция между IG и LCAP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IG и LCAP

Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности LCAP в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF		5.06%5.05%5.19%4.36%7.18%3.16%4.76%4.63%3.62%
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.11%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IG и LCAP

Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, что больше максимальной просадки LCAP в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и LCAP.

Загрузка...

Показатели просадок

IGLCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.17%

-11.31%

-11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.82%

-11.04%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-6.15%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-1.71%

-5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.67%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IG и LCAP

Текущая волатильность для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) составляет 2.30%, в то время как у Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что IG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGLCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

5.21%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

10.68%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.88%

17.58%

-11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

17.58%

-10.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.44%

17.58%

-10.14%