PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IG с LCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IG и LCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.57%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

LCAP

1 день
-0.87%
1 месяц
3.30%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IG и LCAP


Correlation

The correlation between IG and LCAP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г.

0.76

Сравнение распределения секторов IG и LCAP


Секторы
IG
LCAP

Финансовые услуги

2.9%
12.5%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

13.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

9.3%

Промышленность

-

6.1%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

36.0%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

IG
2.9%
LCAP
12.5%

Сырьевые материалы

IG

-

LCAP
1.6%

Коммуникационные услуги

IG

-

LCAP
11.0%

Потребительский циклический сектор

IG

-

LCAP
13.3%

Потребительский защитный сектор

IG

-

LCAP
1.4%

Энергетика

IG

-

LCAP
3.8%

Здравоохранение

IG

-

LCAP
9.3%

Промышленность

IG

-

LCAP
6.1%

Недвижимость

IG

-

LCAP
1.6%

Технологии

IG

-

LCAP
36.0%

Коммунальные услуги

IG

-

LCAP
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Principal Capital Appreciation Select ETF

Доходность на риск

IG vs. LCAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IG

LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IG c LCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IG vs. LCAP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGLCAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

1.59

-1.99

Просадки

Сравнение просадок IG и LCAP

Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки LCAP в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и LCAP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-11.31%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.87%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-1.61%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IG и LCAP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.90%

12.82%

-7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

16.88%

-11.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

16.88%

-11.98%

Сравнение комиссий IG и LCAP

IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии LCAP в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IG и LCAP

Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности LCAP в 0.10%


Часто задаваемые вопросы


IG and LCAP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.

IG has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.10% for LCAP.

IG is categorized as Corporate Bonds, while LCAP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.29% for LCAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IG и LCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор