PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IG с LCAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IG и LCAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


IG

1 день
-0.01%
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

LCAP

1 день
-0.14%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
12.06%
С начала года
14.60%
1 год
24.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
24.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$311.84K$311.84K$311.84K
$1.32M$1.23M$1.48M

Сравнение доходности по годам IG и LCAP


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Principal Capital Appreciation Select ETF

Доходность на риск

IG vs. LCAP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IG c LCAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IGLCAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

IG vs. LCAP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IG и LCAP

Максимальная просадка IG за все время составила -0.01%, что меньше максимальной просадки LCAP в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и LCAP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IGLCAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.01%

-11.78%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.14%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-1.64%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IG и LCAP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IGLCAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

Сравнение комиссий IG и LCAP

IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии LCAP в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IG и LCAP

IG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.


Часто задаваемые вопросы


On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.

LCAP has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for IG.

IG is categorized as Corporate Bonds, while LCAP is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.29% for LCAP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IG и LCAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор