Сравнение IG с IGEB
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and IGEB (iShares Investment Grade Bond Factor ETF) are both Corporate Bonds funds. IG is actively managed, while IGEB is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IG charges 0.26%/yr vs 0.18%/yr for IGEB.
Доходность
Сравнение доходности IG и IGEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGEB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IG и IGEB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.22% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | -0.25% |
Correlation
The correlation between IG and IGEB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. IGEB — Ранг доходности на риск
IG
IGEB
Сравнение IG c IGEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и iShares Investment Grade Bond Factor ETF (IGEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | IGEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.44 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.49 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок IG и IGEB
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки IGEB в -21.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и IGEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | IGEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -21.13% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.03% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -4.90% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и IGEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | IGEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 4.16% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 6.70% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 6.52% | -1.62% |
Сравнение комиссий IG и IGEB
IG берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии IGEB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и IGEB
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IGEB в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGEB iShares Investment Grade Bond Factor ETF | 5.06% | 4.92% | 5.09% | 4.60% | 3.64% | 3.84% | 3.78% | 5.61% | 3.59% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IG and IGEB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IGEB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGEB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.26% for IG.
IGEB has the higher dividend yield at 5.06%, compared with 0.84% for IG.
They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.18% for IGEB.
Подберите оптимальное распределение для IG и IGEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор