Сравнение IG с PSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC).
IG и PSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IG - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. PSC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. Фонд был запущен 21 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IG и PSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IG и PSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.31% | 8.06% | 1.99% | 7.49% | -16.93% | -0.93% | 10.79% | 12.85% | -0.07% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.17% | 13.41% | 12.38% | 18.51% | -15.91% | 32.56% | 13.30% | 18.99% | -12.07% |
Доходность по периодам
С начала года, IG показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у PSC с доходностью 0.17%.
IG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
PSC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 19.58%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IG и PSC
IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.
Доходность на риск
IG vs. PSC — Ранг доходности на риск
IG
PSC
Сравнение IG c PSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IG | PSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.58 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 5.83 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.32 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IG и PSC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и PSC
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности PSC в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 5.06% | 5.05% | 5.19% | 4.36% | 7.18% | 3.16% | 4.76% | 4.63% | 3.62% | 0.00% | 0.00% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.66% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок IG и PSC
Максимальная просадка IG за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и PSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IG | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -46.69% | +23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.82% | -12.63% | +8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.17% | -25.86% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -6.44% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -8.40% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.42% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и PSC
Текущая волатильность для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) составляет 2.30%, в то время как у Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что IG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IG | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | 6.79% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | 14.20% | -10.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 22.46% | -16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 21.06% | -13.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.44% | 23.39% | -15.95% |