Сравнение IG с PSC
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. IG is actively managed, while PSC is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IG charges 0.26%/yr vs 0.38%/yr for PSC.
Доходность
Сравнение доходности IG и PSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSC
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 8.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IG и PSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.58% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 8.83% |
Correlation
The correlation between IG and PSC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. PSC — Ранг доходности на риск
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PSC
Сравнение IG c PSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG | PSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG и PSC
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и PSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -46.69% | +44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -8.23% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и PSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 18.95% | -14.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 21.01% | -16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 23.28% | -18.40% |
Сравнение комиссий IG и PSC
IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и PSC
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности PSC в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.56% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
IG and PSC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.
IG has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.56% for PSC.
IG is categorized as Corporate Bonds, while PSC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.38% for PSC.
Подберите оптимальное распределение для IG и PSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор