Сравнение IG с PSC
IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) and PSC (Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF) are both exchange-traded funds - IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal, while PSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq US Small Cap Select Leaders TR Index. IG is actively managed, while PSC is passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IG charges 0.26%/yr vs 0.38%/yr for PSC.
Доходность
Сравнение доходности IG и PSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSC
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 13.84%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IG и PSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | -0.22% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 4.05% |
Correlation
The correlation between IG and PSC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение распределения секторов IG и PSC
Секторы
IG
PSC
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
IG
PSC
Сырьевые материалы
IG
-
PSC
Коммуникационные услуги
IG
-
PSC
Потребительский циклический сектор
IG
-
PSC
Потребительский защитный сектор
IG
-
PSC
Энергетика
IG
-
PSC
Здравоохранение
IG
-
PSC
Промышленность
IG
-
PSC
Недвижимость
IG
-
PSC
Технологии
IG
-
PSC
Коммунальные услуги
IG
-
PSC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG vs. PSC — Ранг доходности на риск
IG
PSC
Сравнение IG c PSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG) и Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF (PSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IG | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.50 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок IG и PSC
Максимальная просадка IG за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки PSC в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG и PSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -46.69% | +44.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.94% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -8.28% | +7.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IG и PSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG | PSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 18.65% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 20.99% | -16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.90% | 23.30% | -18.40% |
Сравнение комиссий IG и PSC
IG берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PSC в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG и PSC
Дивидендная доходность IG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности PSC в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSC Principal U.S. Small Cap Multi-Factor ETF | 0.58% | 0.67% | 0.75% | 0.73% | 1.92% | 1.45% | 1.25% | 1.47% | 1.30% | 0.95% | 0.35% |
Часто задаваемые вопросы
IG and PSC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.38% for PSC.
IG has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.58% for PSC.
IG is categorized as Corporate Bonds, while PSC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.26% for IG and 0.38% for PSC.
Подберите оптимальное распределение для IG и PSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор