PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PY с CSTK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

PY и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PY и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PY и CSTK

2026 (YTD)2025
PY
Principal Value ETF		-1.28%13.69%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.39%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.39%.

PY

1 день
0.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
7.14%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.39%

CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с VTVPY с DGROPY с AVUS
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с VTVCSTK с HDVCSTK с VMAX

Сравнение комиссий PY и CSTK

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
PY
Principal Value ETF

Доходность на риск

PY vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.82

-1.30

Корреляция

Корреляция между PY и CSTK составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и CSTK

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности CSTK в 1.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PY
Principal Value ETF		2.25%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.96%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PY и CSTK

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

PYCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-8.87%

-36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-6.43%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-1.28%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PY и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

11.68%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

11.68%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

11.68%

+8.41%