PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с CSTK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and CSTK (Invesco Comstock Contrarian Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PY returned 14.24% vs 26.71% for CSTK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PY charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for CSTK.

Доходность

Сравнение доходности PY и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 11.29%.

PY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.52%
1 год
14.24%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.73%

CSTK

1 день
0.07%
1 месяц
3.59%
С начала года
11.29%
6 месяцев
13.04%
1 год
26.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и CSTK

2026 (YTD)2025
PY
Principal Value ETF		4.14%13.69%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		11.29%18.33%

Correlation

The correlation between PY and CSTK is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.90

The correlation between PY and CSTK has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с FUNLCSTK с UDICSTK с ELCVCSTK с VTICSTK с BGIGCSTK с LVDS

Доходность на риск

PY vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг доходности на риск CSTK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTK: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTK: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTK: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYCSTKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.38

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.42

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.02

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

11.85

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа CSTK равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и CSTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.38

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.54

-2.01

Просадки

Сравнение просадок PY и CSTK

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и CSTK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-8.87%

-36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-8.87%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.60%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-1.28%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.26%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и CSTK

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.28%, в то время как у Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.68%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

8.45%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

11.28%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

11.60%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

11.60%

+8.47%

Сравнение комиссий PY и CSTK

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и CSTK

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности CSTK в 1.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.77%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.13%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and CSTK have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSTK has higher volatility (2.68%) compared to PY (2.28%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs CSTK's -8.87%.

On 1-year performance, CSTK leads with 26.71% vs 14.24% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSTK has performed better with a 26.71% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CSTK.

PY has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.77% for CSTK.

They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.35% for CSTK.

CSTK currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и CSTK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор