PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSTK с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSTK и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSTK и BGIG


Доходность по периодам

С начала года, CSTK показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 3.24%.


CSTK

1 день
0.37%
1 месяц
-5.13%
С начала года
0.39%
6 месяцев
4.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

BGIG

1 день
-0.03%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.58%
1 год
14.99%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Сравнение комиссий CSTK и BGIG

CSTK берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.


Доходность на риск

CSTK vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSTK

BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSTK c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CSTK vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSTKBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

1.23

+0.59

Корреляция

Корреляция между CSTK и BGIG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSTK и BGIG

Дивидендная доходность CSTK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности BGIG в 1.85%


TTM202520242023
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
1.96%1.44%0.00%0.00%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
1.85%1.89%2.02%0.78%

Просадки

Сравнение просадок CSTK и BGIG

Максимальная просадка CSTK за все время составила -8.87%, что меньше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSTK и BGIG.


Загрузка...

Показатели просадок


CSTKBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-13.24%

+4.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.28%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.74%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CSTK и BGIG


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSTKBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

13.78%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.68%

12.09%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

12.09%

-0.41%