Сравнение PXWGX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
PXWGX управляется Pax World. Фонд был запущен 11 июн. 1997 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PXWGX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXWGX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWGX Pax U.S. Sustainable Economy Fund | -4.77% | 15.75% | 20.64% | 24.46% | -18.33% | 30.27% | 13.35% | 27.16% | -4.54% | 21.89% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, PXWGX показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PXWGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.01% против 19.12% соответственно.
PXWGX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.01%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXWGX и PAGRX
PXWGX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
PXWGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
PXWGX
PAGRX
Сравнение PXWGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXWGX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.74 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 2.49 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.21 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 16.28 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXWGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.74 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.72 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.53 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между PXWGX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXWGX и PAGRX
Дивидендная доходность PXWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWGX Pax U.S. Sustainable Economy Fund | 5.66% | 5.39% | 16.28% | 5.95% | 7.66% | 21.85% | 1.92% | 3.36% | 7.95% | 4.53% | 10.42% | 6.37% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок PXWGX и PAGRX
Максимальная просадка PXWGX за все время составила -57.59%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWGX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXWGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.59% | -55.87% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -13.80% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.98% | -36.52% | +9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | -38.01% | +4.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -5.77% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.63% | -10.09% | -4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.73% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXWGX и PAGRX
Текущая волатильность для Pax U.S. Sustainable Economy Fund (PXWGX) составляет 5.22%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PXWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXWGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 6.77% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 13.91% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 25.69% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 24.53% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 24.49% | -5.95% |