Сравнение PXWEX с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
PXWEX управляется Impax Asset Management. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PXWEX и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXWEX и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWEX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund | -3.15% | 17.41% | 12.15% | 18.14% | -19.99% | 17.28% | 13.67% | 26.44% | -7.78% | 24.87% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PXWEX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции PXWEX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 9.26% против 10.14% соответственно.
PXWEX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 12.21%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 9.26%
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXWEX и VTWO
PXWEX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
PXWEX vs. VTWO — Ранг доходности на риск
PXWEX
VTWO
Сравнение PXWEX c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXWEX | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.65 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.98 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 7.32 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXWEX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.10 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.17 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.44 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PXWEX и VTWO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXWEX и VTWO
Дивидендная доходность PXWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности VTWO в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWEX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund | 10.15% | 9.83% | 9.47% | 1.60% | 3.12% | 1.21% | 1.04% | 3.03% | 4.90% | 2.49% | 1.80% | 2.41% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок PXWEX и VTWO
Максимальная просадка PXWEX за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWEX и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXWEX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -41.19% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -10.99% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -31.88% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -41.19% | +6.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -6.62% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -8.47% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.76% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXWEX и VTWO
Текущая волатильность для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) составляет 5.67%, в то время как у Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что PXWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXWEX | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 7.35% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 14.46% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 23.29% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 22.48% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 23.04% | -6.11% |