Сравнение PXWEX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
PXWEX управляется Impax Asset Management. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PXWEX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXWEX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWEX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund | -7.00% | 17.41% | 12.15% | 18.14% | -19.99% | 17.28% | 13.67% | 26.44% | -7.78% | 24.87% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | -1.45% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 20.59% | -2.40% | 18.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PXWEX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью -1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXWEX имеют среднегодовую доходность 8.82%, а акции MVGIX немного впереди с 8.97%.
PXWEX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -7.00%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 8.82%
MVGIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.44%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXWEX и MVGIX
PXWEX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
PXWEX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
PXWEX
MVGIX
Сравнение PXWEX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXWEX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 5.19 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXWEX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.06 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.86 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.73 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между PXWEX и MVGIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXWEX и MVGIX
Дивидендная доходность PXWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.57%, что меньше доходности MVGIX в 11.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWEX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund | 10.57% | 9.83% | 9.47% | 1.60% | 3.12% | 1.21% | 1.04% | 3.03% | 4.90% | 2.49% | 1.80% | 2.41% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 11.10% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок PXWEX и MVGIX
Максимальная просадка PXWEX за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWEX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXWEX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -30.19% | -23.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -8.65% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -18.01% | -11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -30.19% | -4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -8.44% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -2.89% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 1.99% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXWEX и MVGIX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что PXWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXWEX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.55% | 3.22% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 5.74% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 10.51% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 10.51% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 12.38% | +4.53% |