PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWEX с EFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXWEX с EFIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV).

PXWEX управляется Impax Asset Management. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PXWEX и EFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXWEX и EFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		-4.25%17.41%12.15%18.14%-19.99%17.28%15.21%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		-3.62%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%

Доходность по периодам

С начала года, PXWEX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у EFIV с доходностью -3.62%.

PXWEX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.89%
3 года*
11.78%
5 лет*
5.83%
10 лет*
9.13%

EFIV

1 день
0.81%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
0.17%
1 год
19.79%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с PXWEX:
PXWEX с VFTAXPXWEX с VTWOPXWEX с GLIFXPXWEX с GWOAXPXWEX с MVGIXPXWEX с CSUAXPXWEX с FGIAX
Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с IYJEFIV с VONGEFIV с VDE

Сравнение комиссий PXWEX и EFIV

PXWEX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%.

PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Доходность на риск

PXWEX vs. EFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWEX
Ранг доходности на риск PXWEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWEX c EFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWEXEFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.09

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.66

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.61

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

7.52

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWEX vs. EFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWEX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFIV равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWEX и EFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWEXEFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.09

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.76

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.93

-0.59

Корреляция

Корреляция между PXWEX и EFIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWEX и EFIV

Дивидендная доходность PXWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности EFIV в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		10.26%9.83%9.47%1.60%3.12%1.21%1.04%3.03%4.90%2.49%1.80%2.41%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		1.07%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXWEX и EFIV

Максимальная просадка PXWEX за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWEX и EFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

PXWEXEFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-24.52%

-29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.50%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-24.52%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-6.10%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-4.92%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.68%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWEX и EFIV

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что PXWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXWEXEFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.24%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.24%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

18.17%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.94%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.95%

-0.02%