PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWEX с EFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXWEX с EFIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXWEX (Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund) and EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) are both funds - PXWEX is a Global Equities fund managed by Impax Asset Management, while EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Over the past 5 years, PXWEX returned 7.59%/yr vs 14.73%/yr for EFIV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PXWEX charges 0.77%/yr vs 0.10%/yr for EFIV.

Доходность

Сравнение доходности PXWEX и EFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXWEX показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у EFIV с доходностью 11.10%.

PXWEX

1 день
-1.04%
1 месяц
3.49%
С начала года
9.66%
6 месяцев
11.38%
1 год
22.69%
3 года*
16.36%
5 лет*
7.59%
10 лет*
10.45%

EFIV

1 день
1.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.70%
3 года*
22.31%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXWEX и EFIV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		9.66%17.41%12.15%18.14%-19.99%17.28%15.21%
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		11.10%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%

Correlation

The correlation between PXWEX and EFIV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.93

The correlation between PXWEX and EFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Часто сравнивают с PXWEX:
PXWEX с VFTAXPXWEX с VTWOPXWEX с GLIFXPXWEX с GWOAXPXWEX с MVGIXPXWEX с CSUAXPXWEX с FGIAX
Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с IYJEFIV с ESGDEFIV с VONG

Доходность на риск

PXWEX vs. EFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWEX
Ранг доходности на риск PXWEX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWEX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWEX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWEX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWEX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWEX c EFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWEXEFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.69

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.75

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.37

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

15.61

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWEX vs. EFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWEX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFIV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWEX и EFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWEXEFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.69

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.07

-0.71

Просадки

Сравнение просадок PXWEX и EFIV

Максимальная просадка PXWEX за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWEX и EFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXWEXEFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-24.52%

-29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-9.44%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.31%

-19.23%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-24.52%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-4.81%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.04%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWEX и EFIV

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PXWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXWEXEFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

3.21%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.05%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

11.82%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.93%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.83%

+0.14%

Сравнение комиссий PXWEX и EFIV

PXWEX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWEX и EFIV

Дивидендная доходность PXWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности EFIV в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.93%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		8.96%9.83%9.47%1.60%3.12%1.21%1.04%3.03%4.90%2.49%1.80%2.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PXWEX and EFIV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXWEX has higher volatility (3.44%) compared to EFIV (3.21%). In terms of maximum drawdown, PXWEX dropped -53.70% vs EFIV's -24.52%.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXWEX и EFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор