PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PXWEX с EFIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXWEX с EFIV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV).

PXWEX управляется Impax Asset Management. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PXWEX или EFIV.

Корреляция

Корреляция между PXWEX и EFIV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PXWEX и EFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PXWEX:

0.22

EFIV:

0.55

Коэф-т Сортино

PXWEX:

0.45

EFIV:

0.96

Коэф-т Омега

PXWEX:

1.07

EFIV:

1.14

Коэф-т Кальмара

PXWEX:

0.20

EFIV:

0.60

Коэф-т Мартина

PXWEX:

0.61

EFIV:

2.23

Индекс Язвы

PXWEX:

6.95%

EFIV:

5.15%

Дневная вол-ть

PXWEX:

17.83%

EFIV:

19.64%

Макс. просадка

PXWEX:

-58.74%

EFIV:

-24.52%

Текущая просадка

PXWEX:

-7.61%

EFIV:

-5.03%

Доходность по периодам

С начала года, PXWEX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у EFIV с доходностью -1.35%.

PXWEX

С начала года

2.38%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

-4.89%

1 год

3.88%

5 лет

9.10%

10 лет

6.12%

EFIV

С начала года

-1.35%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

-3.25%

1 год

10.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PXWEX и EFIV

PXWEX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии EFIV в 0.10%.

PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund
EFIV
SPDR S&P 500 ESG ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PXWEX и EFIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWEX
Ранг риск-скорректированной доходности PXWEX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PXWEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWEX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWEX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWEX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWEX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
EFIV
Ранг риск-скорректированной доходности EFIV, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFIV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PXWEX c EFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PXWEX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа EFIV равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWEX и EFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWEX и EFIV

Дивидендная доходность PXWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности EFIV в 1.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		9.25%9.47%1.60%3.12%1.21%1.04%3.03%4.90%2.49%1.80%2.41%13.06%
EFIV
SPDR S&P 500 ESG ETF		1.25%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXWEX и EFIV

Максимальная просадка PXWEX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки EFIV в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWEX и EFIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PXWEX и EFIV

Текущая волатильность для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) составляет 4.75%, в то время как у SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что PXWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...