PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWEX с CFWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXWEX с CFWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXWEX (Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund) and CFWAX (Calvert Global Water Fund) are both mutual funds - PXWEX is a Global Equities fund managed by Impax Asset Management, while CFWAX is a Energy Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, PXWEX returned 10.57%/yr vs 8.43%/yr for CFWAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PXWEX charges 0.77%/yr vs 1.24%/yr for CFWAX.

Доходность

Сравнение доходности PXWEX и CFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и Calvert Global Water Fund (CFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXWEX показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у CFWAX с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции PXWEX превзошли акции CFWAX по среднегодовой доходности: 10.57% против 8.43% соответственно.

PXWEX

1 день
0.31%
1 месяц
5.77%
С начала года
10.82%
6 месяцев
12.61%
1 год
24.28%
3 года*
16.76%
5 лет*
7.98%
10 лет*
10.57%

CFWAX

1 день
0.50%
1 месяц
-0.95%
С начала года
3.39%
6 месяцев
1.94%
1 год
10.11%
3 года*
9.84%
5 лет*
4.81%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXWEX и CFWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		10.82%17.41%12.15%18.14%-19.99%17.28%13.67%26.44%-7.78%24.87%
CFWAX
Calvert Global Water Fund		3.39%14.38%3.91%18.34%-19.63%22.59%14.79%28.02%-13.63%18.88%

Correlation

The correlation between PXWEX and CFWAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2008 г.

0.87

The correlation between PXWEX and CFWAX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund

Calvert Global Water Fund

Часто сравнивают с PXWEX:
PXWEX с EFIVPXWEX с VFTAXPXWEX с VTWOPXWEX с GLIFXPXWEX с GWOAXPXWEX с MVGIXPXWEX с CSUAX
Часто сравнивают с CFWAX:
CFWAX с SGGDXCFWAX с AQWACFWAX с SPYCFWAX с FMGIXCFWAX с XYLCFWAX с RYEIXCFWAX с CGJIX

Доходность на риск

PXWEX vs. CFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWEX
Ранг доходности на риск PXWEX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWEX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWEX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWEX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CFWAX
Ранг доходности на риск CFWAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFWAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFWAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFWAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFWAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFWAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWEX c CFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и Calvert Global Water Fund (CFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWEXCFWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.78

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.20

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.83

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

2.50

+8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWEX vs. CFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWEX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа CFWAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWEX и CFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWEXCFWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.78

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.31

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок PXWEX и CFWAX

Максимальная просадка PXWEX за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки CFWAX в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWEX и CFWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXWEXCFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-39.67%

-14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.60%

-12.79%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.31%

-17.64%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-29.17%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

-36.25%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.71%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-7.96%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

4.25%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWEX и CFWAX

Текущая волатильность для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) составляет 3.33%, в то время как у Calvert Global Water Fund (CFWAX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что PXWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXWEXCFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.43%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.65%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

13.65%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.72%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

16.94%

+0.03%

Сравнение комиссий PXWEX и CFWAX

PXWEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии CFWAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWEX и CFWAX

Дивидендная доходность PXWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности CFWAX в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFWAX
Calvert Global Water Fund		4.62%4.77%9.25%2.57%1.47%0.93%0.77%0.83%1.30%0.93%0.00%0.03%
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		8.87%9.83%9.47%1.60%3.12%1.21%1.04%3.03%4.90%2.49%1.80%2.41%

Часто задаваемые вопросы

PXWEX and CFWAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFWAX has higher volatility (4.43%) compared to PXWEX (3.33%). In terms of maximum drawdown, PXWEX dropped -53.70% vs CFWAX's -39.67%.

PXWEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXWEX и CFWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор