Сравнение PXWEX с CFWAX
PXWEX (Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class) and CFWAX (Calvert Global Water Fund) are both mutual funds - PXWEX is a Global Equities fund managed by Impax, while CFWAX is a Energy Equities fund managed by Calvert. Over the past 10 years, PXWEX returned 10.70%/yr vs 8.75%/yr for CFWAX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. PXWEX charges 0.77%/yr vs 1.24%/yr for CFWAX.
Доходность
Сравнение доходности PXWEX и CFWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXWEX показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у CFWAX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции PXWEX превзошли акции CFWAX по среднегодовой доходности: 10.70% против 8.75% соответственно.
PXWEX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.70%
- Всё время*
- 6.51%
CFWAX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 10.04%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 8.75%
- Всё время*
- 7.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PXWEX и CFWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWEX Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class | 14.24% | 17.41% | 12.15% | 18.14% | -19.99% | 17.28% | 13.67% | 26.44% | -7.78% | 24.87% |
CFWAX Calvert Global Water Fund | 10.04% | 14.38% | 3.91% | 18.34% | -19.63% | 22.59% | 14.79% | 28.02% | -13.63% | 18.88% |
Correlation
The correlation between PXWEX and CFWAX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2008 г. | 0.87 |
The correlation between PXWEX and CFWAX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXWEX vs. CFWAX — Ранг доходности на риск
PXWEX
CFWAX
Сравнение PXWEX c CFWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class (PXWEX) и Calvert Global Water Fund (CFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXWEX | CFWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.17 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.06 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 2.80 | +7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXWEX и CFWAX
Максимальная просадка PXWEX за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки CFWAX в -39.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWEX и CFWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXWEX | CFWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -39.67% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -12.79% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | -17.64% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -29.17% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -36.25% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.77% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -7.94% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 4.84% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXWEX и CFWAX
Текущая волатильность для Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class (PXWEX) составляет 3.47%, в то время как у Calvert Global Water Fund (CFWAX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что PXWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXWEX | CFWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.41% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 11.26% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 14.27% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 15.82% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.88% | 0.00% |
Сравнение комиссий PXWEX и CFWAX
PXWEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии CFWAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXWEX и CFWAX
Дивидендная доходность PXWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности CFWAX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFWAX Calvert Global Water Fund | 4.34% | 4.77% | 9.25% | 2.57% | 1.47% | 0.93% | 0.77% | 0.83% | 1.30% | 0.93% | 0.00% | 0.03% |
PXWEX Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class | 8.58% | 9.83% | 9.47% | 1.60% | 3.12% | 1.21% | 1.04% | 3.03% | 4.90% | 2.49% | 1.80% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
PXWEX and CFWAX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFWAX has higher volatility (4.41%) compared to PXWEX (3.47%). In terms of maximum drawdown, PXWEX dropped -53.70% vs CFWAX's -39.67%.
PXWEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXWEX и CFWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор