PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXWEX с VFTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXWEX с VFTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX).

PXWEX управляется Impax Asset Management. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. VFTAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PXWEX и VFTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXWEX и VFTAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		-4.25%17.41%12.15%18.14%-19.99%17.28%13.67%17.43%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		-7.52%17.25%25.97%31.78%-24.22%27.70%22.63%23.59%

Доходность по периодам

С начала года, PXWEX показывает доходность -4.25%, что значительно выше, чем у VFTAX с доходностью -7.52%.

PXWEX

1 день
2.95%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-4.25%
6 месяцев
-0.41%
1 год
15.89%
3 года*
11.78%
5 лет*
5.83%
10 лет*
9.13%

VFTAX

1 день
3.30%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-7.52%
6 месяцев
-5.72%
1 год
15.05%
3 года*
17.90%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund

Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PXWEX:
PXWEX с EFIVPXWEX с VTWOPXWEX с GLIFXPXWEX с GWOAXPXWEX с MVGIXPXWEX с CSUAXPXWEX с FGIAX
Часто сравнивают с VFTAX:
VFTAX с VOOVFTAX с ESGVVFTAX с VTSAXVFTAX с FITLXVFTAX с VFIAXVFTAX с VFTNXVFTAX с VFSAX

Сравнение комиссий PXWEX и VFTAX

PXWEX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VFTAX в 0.14%.

PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PXWEX vs. VFTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXWEX
Ранг доходности на риск PXWEX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXWEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXWEX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXWEX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXWEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXWEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VFTAX
Ранг доходности на риск VFTAX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXWEX c VFTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXWEXVFTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.80

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

5.15

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXWEX vs. VFTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXWEX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTAX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXWEX и VFTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXWEXVFTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.80

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.57

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.70

-0.36

Корреляция

Корреляция между PXWEX и VFTAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXWEX и VFTAX

Дивидендная доходность PXWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности VFTAX в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXWEX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund		10.26%9.83%9.47%1.60%3.12%1.21%1.04%3.03%4.90%2.49%1.80%2.41%
VFTAX
Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares		0.96%0.85%0.99%1.10%1.34%0.94%1.21%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXWEX и VFTAX

Максимальная просадка PXWEX за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки VFTAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWEX и VFTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXWEXVFTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-34.20%

-19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.15%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.67%

-29.12%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-8.93%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-6.39%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.12%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PXWEX и VFTAX

Текущая волатильность для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) составляет 5.61%, в то время как у Vanguard FTSE Social Index Fund Admiral Shares (VFTAX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что PXWEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXWEXVFTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.93%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

10.54%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

19.55%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

18.35%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

20.92%

-3.99%