Сравнение PXWEX с CSUAX
PXWEX (Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both mutual funds - PXWEX is a Global Equities fund managed by Impax, while CSUAX is a Infrastructure Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Over the past 10 years, PXWEX returned 10.70%/yr vs 7.25%/yr for CSUAX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PXWEX charges 0.77%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.
Доходность
Сравнение доходности PXWEX и CSUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXWEX показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у CSUAX с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции PXWEX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 10.70% против 7.25% соответственно.
PXWEX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 4.17%
- 6 месяцев
- 12.83%
- С начала года
- 14.24%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.70%
- Всё время*
- 6.51%
CSUAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 5.87%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.25%
- Всё время*
- 9.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PXWEX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWEX Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class | 14.24% | 17.41% | 12.15% | 18.14% | -19.99% | 17.28% | 13.67% | 26.44% | -7.78% | 24.87% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 12.13% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -5.83% | 17.99% |
Correlation
The correlation between PXWEX and CSUAX is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2004 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between PXWEX and CSUAX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXWEX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
PXWEX
CSUAX
Сравнение PXWEX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class (PXWEX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXWEX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.71 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 8.49 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXWEX и CSUAX
Максимальная просадка PXWEX за все время составила -53.70%, примерно равная максимальной просадке CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWEX и CSUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXWEX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -52.20% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.60% | -5.99% | -3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.31% | -11.83% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -20.45% | -9.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -35.05% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.91% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -8.39% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.91% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXWEX и CSUAX
Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class (PXWEX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что PXWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXWEX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 2.49% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 8.14% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 10.12% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 13.00% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 14.88% | +2.00% |
Сравнение комиссий PXWEX и CSUAX
PXWEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXWEX и CSUAX
Дивидендная доходность PXWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности CSUAX в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.63% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
PXWEX Impax Global Women’s Leadership Fund Investor Class | 8.58% | 9.83% | 9.47% | 1.60% | 3.12% | 1.21% | 1.04% | 3.03% | 4.90% | 2.49% | 1.80% | 2.41% |
Часто задаваемые вопросы
PXWEX and CSUAX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXWEX has higher volatility (3.47%) compared to CSUAX (2.49%). In terms of maximum drawdown, PXWEX dropped -53.70% vs CSUAX's -52.20%.
PXWEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXWEX и CSUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор