Сравнение PXWEX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
PXWEX управляется Impax Asset Management. Фонд был запущен 30 сент. 1993 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PXWEX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXWEX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWEX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund | -4.25% | 17.41% | 12.15% | 18.14% | -19.99% | 17.28% | 13.67% | 26.44% | -7.78% | 24.87% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PXWEX показывает доходность -4.25%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PXWEX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 9.13% против 5.74% соответственно.
PXWEX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -4.25%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 9.13%
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXWEX и GAOAX
PXWEX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
PXWEX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
PXWEX
GAOAX
Сравнение PXWEX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXWEX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.24 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.10 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 4.47 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXWEX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.17 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PXWEX и GAOAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXWEX и GAOAX
Дивидендная доходность PXWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXWEX Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund | 10.26% | 9.83% | 9.47% | 1.60% | 3.12% | 1.21% | 1.04% | 3.03% | 4.90% | 2.49% | 1.80% | 2.41% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок PXWEX и GAOAX
Максимальная просадка PXWEX за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXWEX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXWEX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -29.02% | -24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -8.95% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.67% | -29.02% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.47% | -29.02% | -5.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -7.61% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -6.01% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.20% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXWEX и GAOAX
Pax Ellevate Global Women’s Leadership Fund (PXWEX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что PXWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXWEX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.98% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 7.55% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 11.53% | +4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 11.03% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 10.81% | +6.12% |