PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXTIX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXTIX с SWLVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXTIX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		4.27%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%0.05%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		-0.06%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у SWLVX с доходностью -0.06%.

PXTIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.53%
С начала года
4.27%
6 месяцев
8.55%
1 год
24.31%
3 года*
19.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
13.09%

SWLVX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.82%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.73%
1 год
13.42%
3 года*
13.48%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с JEPIPXTIX с SPYPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с ARGFXPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий PXTIX и SWLVX

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

PXTIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXTIXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.93

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.36

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.10

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

5.22

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXTIX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXTIXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.93

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Корреляция

Корреляция между PXTIX и SWLVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и SWLVX

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности SWLVX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		5.67%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.02%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и SWLVX

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXTIXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-38.34%

-20.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-11.82%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-19.05%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-6.82%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-4.93%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.49%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и SWLVX

PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеют волатильность 3.81% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXTIXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.72%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

8.03%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

15.63%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

14.82%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

18.66%

+0.69%