PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXTIX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXTIX с RIDAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXTIX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		4.27%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 13.09% против 7.35% соответственно.

PXTIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.53%
С начала года
4.27%
6 месяцев
8.55%
1 год
24.31%
3 года*
19.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
13.09%

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с PXTIX:
PXTIX с JEPIPXTIX с SPYPXTIX с QQQIPXTIX с VOOPXTIX с ARGFXPXTIX с PSLDXPXTIX с PTSIX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAXRIDAX с PEIYX

Сравнение комиссий PXTIX и RIDAX

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund

Доходность на риск

PXTIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXTIXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.46

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.01

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.58

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

7.44

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXTIX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIDAX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXTIXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.46

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.69

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.67

-0.08

Корреляция

Корреляция между PXTIX и RIDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и RIDAX

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности RIDAX в 9.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund		5.67%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и RIDAX

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXTIXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-42.37%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-8.25%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-16.28%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-26.22%

-17.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-5.77%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-4.42%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.76%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и RIDAX

PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXTIXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.91%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

5.47%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

9.48%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

9.46%

+8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

10.67%

+8.68%