Сравнение PXTIX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PXTIX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXTIX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 4.27% | 20.59% | 17.25% | 18.55% | -8.62% | 27.45% | 4.32% | 26.57% | -8.04% | 19.31% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.85% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PXTIX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PXTIX превзошли акции PISIX по среднегодовой доходности: 13.09% против 11.51% соответственно.
PXTIX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 13.09%
PISIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXTIX и PISIX
PXTIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PXTIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PXTIX
PISIX
Сравнение PXTIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXTIX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.63 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.85 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.64 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 2.55 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXTIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.63 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PXTIX и PISIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXTIX и PISIX
Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности PISIX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 5.67% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.19% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PXTIX и PISIX
Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, примерно равная максимальной просадке PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXTIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -57.47% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -12.81% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -18.93% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -35.44% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -9.44% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -7.23% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.54% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXTIX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) составляет 3.81%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXTIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 6.58% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 11.37% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 16.52% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 13.92% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 14.55% | +4.80% |