PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PXTIX с IWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PXTIX и IWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXTIX и IWV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund
6.18%20.59%17.25%18.55%-8.62%27.45%4.32%26.57%-8.04%19.31%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
-3.33%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%

Доходность по периодам

С начала года, PXTIX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXTIX имеют среднегодовую доходность 13.30%, а акции IWV немного впереди с 13.53%.


PXTIX

1 день
1.83%
1 месяц
-1.77%
С начала года
6.18%
6 месяцев
10.18%
1 год
26.59%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.30%

IWV

1 день
0.69%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.22%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO RAE PLUS Fund

iShares Russell 3000 ETF

Сравнение комиссий PXTIX и IWV

PXTIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.


Доходность на риск

PXTIX vs. IWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PXTIX
Ранг доходности на риск PXTIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXTIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXTIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXTIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXTIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXTIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина

IWV
Ранг доходности на риск IWV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXTIX c IWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PXTIXIWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.99

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.52

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.52

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.09

7.19

+0.90

PXTIX vs. IWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXTIX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа IWV равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXTIX и IWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PXTIXIWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.99

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.74

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.42

+0.18

Корреляция

Корреляция между PXTIX и IWV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PXTIX и IWV

Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности IWV в 0.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXTIX
PIMCO RAE PLUS Fund
5.57%6.65%12.78%2.58%19.25%17.53%7.42%15.90%14.04%7.34%0.00%6.60%
IWV
iShares Russell 3000 ETF
0.98%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Просадки

Сравнение просадок PXTIX и IWV

Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и IWV.


Загрузка...

Показатели просадок


PXTIXIWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.22%

-55.61%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-12.31%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.90%

-25.11%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.16%

-35.22%

-8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-5.53%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-10.65%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.60%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PXTIX и IWV

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) составляет 4.30%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PXTIXIWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.45%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.70%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

18.45%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

17.24%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

18.39%

+0.97%