Сравнение PXTIX с IWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV).
PXTIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PXTIX и IWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXTIX и IWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 6.18% | 20.59% | 17.25% | 18.55% | -8.62% | 27.45% | 4.32% | 26.57% | -8.04% | 19.31% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PXTIX показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у IWV с доходностью -3.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXTIX имеют среднегодовую доходность 13.30%, а акции IWV немного впереди с 13.53%.
PXTIX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 13.30%
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXTIX и IWV
PXTIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IWV в 0.20%.
Доходность на риск
PXTIX vs. IWV — Ранг доходности на риск
PXTIX
IWV
Сравнение PXTIX c IWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) и iShares Russell 3000 ETF (IWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXTIX | IWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.52 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.52 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 7.19 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXTIX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.74 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PXTIX и IWV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXTIX и IWV
Дивидендная доходность PXTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности IWV в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXTIX PIMCO RAE PLUS Fund | 5.57% | 6.65% | 12.78% | 2.58% | 19.25% | 17.53% | 7.42% | 15.90% | 14.04% | 7.34% | 0.00% | 6.60% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок PXTIX и IWV
Максимальная просадка PXTIX за все время составила -59.22%, что больше максимальной просадки IWV в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXTIX и IWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXTIX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.22% | -55.61% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -12.31% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.90% | -25.11% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.16% | -35.22% | -8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.42% | -5.53% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -10.65% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.60% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXTIX и IWV
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS Fund (PXTIX) составляет 4.30%, в то время как у iShares Russell 3000 ETF (IWV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PXTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXTIX | IWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.45% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.70% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 18.45% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.52% | 17.24% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.36% | 18.39% | +0.97% |