PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSGX с WMKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSGX с WMKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and WMKSX (WesMark Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXSGX returned 9.83%/yr vs 13.20%/yr for WMKSX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.24%/yr for WMKSX.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и WMKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у WMKSX с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям WMKSX по среднегодовой доходности: 9.83% против 13.20% соответственно.

PXSGX

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-24.86%
3 года*
-2.19%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
9.83%

WMKSX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.24%
С начала года
14.86%
6 месяцев
11.96%
1 год
30.25%
3 года*
23.47%
5 лет*
10.32%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSGX и WMKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.83%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		14.86%16.19%22.12%19.42%-20.72%22.81%36.78%20.32%-13.92%13.21%

Correlation

The correlation between PXSGX and WMKSX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.85

The correlation between PXSGX and WMKSX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

WesMark Small Company Fund

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX
Часто сравнивают с WMKSX:
WMKSX с WMKMXWMKSX с PSCZXWMKSX с WMBLXWMKSX с WMBDXWMKSX с RYWCXWMKSX с ANOIXWMKSX с CTSIX

Доходность на риск

PXSGX vs. WMKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
WMKSX
Ранг доходности на риск WMKSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMKSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMKSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMKSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMKSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c WMKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и WesMark Small Company Fund (WMKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSGXWMKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
1.71

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
2.44

-4.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.29

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

3.56

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

11.86

-13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSGX vs. WMKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа WMKSX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и WMKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSGXWMKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

1.71

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.40

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и WMKSX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки WMKSX в -64.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и WMKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSGXWMKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-64.09%

+10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-8.50%

-19.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.49%

-24.20%

-18.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-39.84%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-39.84%

-2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.51%

-1.06%

-39.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-15.68%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

2.54%

+13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и WMKSX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с WesMark Small Company Fund (WMKSX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSGXWMKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.79%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

12.03%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

17.72%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

26.10%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

23.96%

-1.38%

Сравнение комиссий PXSGX и WMKSX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии WMKSX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и WMKSX

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности WMKSX в 19.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		53.13%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%
WMKSX
WesMark Small Company Fund		19.94%22.91%4.69%5.93%6.23%25.75%8.21%0.00%12.53%8.59%5.26%6.57%

Часто задаваемые вопросы

PXSGX and WMKSX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.56%) compared to WMKSX (4.79%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs WMKSX's -64.09%.

WMKSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSGX и WMKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор