Сравнение PXSGX с VRTGX
PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and VRTGX (Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXSGX returned 10.50%/yr vs 11.06%/yr for VRTGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PXSGX charges 1.07%/yr vs 0.08%/yr for VRTGX.
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и VRTGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 10.50% против 11.06% соответственно.
PXSGX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.38%
- 6 месяцев
- -7.00%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -4.09%
- 10 лет*
- 10.50%
VRTGX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 8.21%
- С начала года
- 16.97%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам PXSGX и VRTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -0.23% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 16.97% | 12.97% | 15.26% | 18.80% | -26.30% | 2.82% | 34.81% | 28.84% | -9.21% | 22.27% |
Correlation
The correlation between PXSGX and VRTGX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between PXSGX and VRTGX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXSGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск
PXSGX
VRTGX
Сравнение PXSGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXSGX | VRTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.23 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.07 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 7.36 | -8.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и VRTGX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и VRTGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXSGX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -41.97% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.07% | -14.80% | -13.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.49% | -28.54% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -40.48% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -41.97% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.17% | -4.31% | -29.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -10.37% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.29% | 4.16% | +13.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и VRTGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXSGX | VRTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.25% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 16.85% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.89% | 22.19% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 24.70% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.59% | 24.52% | -1.93% |
Сравнение комиссий PXSGX и VRTGX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и VRTGX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.02%, что больше доходности VRTGX в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 48.02% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.63% | 0.57% | 0.62% | 0.85% | 0.78% | 0.54% | 0.53% | 0.90% | 0.85% | 0.75% | 1.07% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
PXSGX and VRTGX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXSGX has higher volatility (5.81%) compared to VRTGX (5.25%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs VRTGX's -41.97%.
VRTGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXSGX и VRTGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор