Сравнение PXSGX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXSGX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.19% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 2.34% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -9.19%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 2.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXSGX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции SSCPX немного отстают с 9.71%.
PXSGX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -22.99%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- -5.78%
- 10 лет*
- 10.01%
SSCPX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSGX и SSCPX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
PXSGX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
PXSGX
SSCPX
Сравнение PXSGX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXSGX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | 0.99 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | 1.50 | -3.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.92 | -2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 6.11 | -7.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXSGX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.99 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.21 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PXSGX и SSCPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и SSCPX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.76%, что больше доходности SSCPX в 8.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 52.76% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 8.81% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и SSCPX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, примерно равная максимальной просадке SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXSGX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -53.65% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.55% | -11.54% | -17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -27.78% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -43.59% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.09% | -7.03% | -33.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -10.30% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 3.72% | +9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и SSCPX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) составляет 5.71%, в то время как у Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXSGX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 8.45% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.22% | 15.37% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 22.70% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 22.16% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 22.93% | -0.42% |