Сравнение PXSGX с PSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX).
PXSGX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PXSGX и PSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXSGX и PSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | -9.88% | -22.97% | 21.11% | 20.27% | -30.04% | 4.47% | 43.46% | 40.26% | 9.05% | 36.99% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | -12.69% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 42.83% | -8.07% | 35.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PXSGX показывает доходность -9.88%, что значительно выше, чем у PSTAX с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции PXSGX уступали акциям PSTAX по среднегодовой доходности: 9.92% против 11.39% соответственно.
PXSGX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- -9.88%
- 6 месяцев
- -15.97%
- 1 год
- -23.38%
- 3 года*
- -3.82%
- 5 лет*
- -5.92%
- 10 лет*
- 9.92%
PSTAX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -6.75%
- С начала года
- -12.69%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -0.79%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXSGX и PSTAX
PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии PSTAX в 1.20%.
Доходность на риск
PXSGX vs. PSTAX — Ранг доходности на риск
PXSGX
PSTAX
Сравнение PXSGX c PSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXSGX | PSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | -0.02 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | 0.13 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.02 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.02 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -0.07 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXSGX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.05 | -0.02 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.10 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PXSGX и PSTAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXSGX и PSTAX
Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.16%, что больше доходности PSTAX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXSGX Virtus KAR Small-Cap Growth Fund | 53.16% | 47.91% | 20.72% | 5.31% | 17.32% | 14.31% | 9.64% | 1.52% | 2.31% | 0.00% | 2.69% | 2.99% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 8.68% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок PXSGX и PSTAX
Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки PSTAX в -76.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и PSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXSGX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.72% | -76.37% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.55% | -19.58% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.49% | -44.54% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.49% | -44.54% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.54% | -21.75% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -32.02% | +20.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 5.49% | +7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXSGX и PSTAX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) составляет 5.59%, в то время как у Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXSGX | PSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.68% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.19% | 12.67% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.91% | 21.63% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 25.15% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 23.56% | -1.04% |