PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSGX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSGX с ETEGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXSGX returned 10.48%/yr vs 9.20%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.20% соответственно.

PXSGX

1 день
2.70%
1 месяц
2.64%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-7.42%
1 год
-19.98%
3 года*
-1.07%
5 лет*
-5.65%
10 лет*
10.48%

ETEGX

1 день
1.78%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.19%
6 месяцев
4.68%
1 год
4.05%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.78%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSGX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-5.55%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		7.19%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between PXSGX and ETEGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г.

0.85

The correlation between PXSGX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с RYWCXETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с BIASXETEGX с HSPGX

Доходность на риск

PXSGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXSGXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
0.19

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.63
0.41

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.04

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.23

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

0.51

-1.75

PXSGX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа ETEGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и ETEGX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSGXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-67.58%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-13.05%

-15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.49%

-19.98%

-22.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-24.30%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-36.66%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.68%

-5.35%

-32.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-22.73%

+10.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

5.90%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и ETEGX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSGXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.79%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

11.53%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

16.27%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.83%

18.80%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

19.84%

+2.76%

Сравнение комиссий PXSGX и ETEGX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и ETEGX

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%, что больше доходности ETEGX в 7.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		7.68%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		50.72%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

PXSGX and ETEGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.09%) compared to ETEGX (4.79%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs ETEGX's -67.58%.

ETEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSGX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор