PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSGX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSGX с ETEGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXSGX returned 9.83%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции PXSGX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 9.83% против 8.17% соответственно.

PXSGX

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-24.86%
3 года*
-2.19%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
9.83%

ETEGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.59%
С начала года
1.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
-1.65%
3 года*
4.76%
5 лет*
1.76%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSGX и ETEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.83%-22.97%21.11%20.27%-30.04%4.47%43.46%40.26%9.05%36.99%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		1.65%-6.20%14.65%11.28%-15.52%21.45%12.73%27.57%-6.00%14.87%

Correlation

The correlation between PXSGX and ETEGX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.85

The correlation between PXSGX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с FGROXETEGX с ^GSPCETEGX с ETMGXETEGX с NBMIXETEGX с RYWCXETEGX с HSPGXETEGX с BUFOX

Доходность на риск

PXSGX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSGXETEGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
-0.12

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
-0.07

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.99

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.15

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-0.34

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSGX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSGXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

-0.12

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.09

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.28

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и ETEGX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и ETEGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSGXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-67.58%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-13.05%

-15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.49%

-19.98%

-22.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

-24.30%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

-36.66%

-5.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.51%

-10.24%

-30.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-22.76%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

5.79%

+10.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и ETEGX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSGXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

4.45%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

11.11%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

16.05%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

18.77%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

19.84%

+2.74%

Сравнение комиссий PXSGX и ETEGX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и ETEGX

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности ETEGX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.09%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		53.13%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

PXSGX and ETEGX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.56%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs ETEGX's -67.58%.

ETEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSGX и ETEGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор