PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXSGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSGX с CMCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, PXSGX returned -24.86% vs 0.03% for CMCIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -9.83%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью 2.70%.

PXSGX

1 день
-1.45%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-9.83%
6 месяцев
-10.79%
1 год
-24.86%
3 года*
-2.19%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
9.83%

CMCIX

1 день
0.04%
1 месяц
0.20%
С начала года
2.70%
6 месяцев
1.11%
1 год
0.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-9.83%-22.97%21.11%4.28%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		2.70%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between PXSGX and CMCIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between PXSGX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PKSFXPXSGX с PNSAXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-BPXSGX с FSMAX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с BIASXCMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BUFOXCMCIX с MISGXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

PXSGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 00
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXSGXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
-0.02

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.97
0.09

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.01

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.02

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-0.05

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXSGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXSGXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.33

-0.02

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и CMCIX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-21.50%

-32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.37%

-11.68%

-16.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.51%

-9.93%

-30.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-6.45%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

4.99%

+10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и CMCIX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.71%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

10.57%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

15.15%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

16.53%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.58%

16.53%

+6.05%

Сравнение комиссий PXSGX и CMCIX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и CMCIX

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 53.13%, что больше доходности CMCIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.14%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		53.13%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

PXSGX and CMCIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.56%) compared to CMCIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs CMCIX's -21.50%.

CMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSGX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор