PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXSGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXSGX с CMCIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PXSGX (Virtus KAR Small-Cap Growth Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, PXSGX returned -17.21% vs 4.45% for CMCIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PXSGX charges 1.07%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности PXSGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXSGX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью 10.03%.

PXSGX

1 день
2.68%
1 месяц
9.38%
6 месяцев
-7.00%
С начала года
-0.23%
1 год
-17.21%
3 года*
-1.91%
5 лет*
-4.09%
10 лет*
10.50%

CMCIX

1 день
1.90%
1 месяц
5.25%
6 месяцев
4.23%
С начала года
10.03%
1 год
4.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXSGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		-0.23%-22.97%21.11%4.09%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		10.03%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between PXSGX and CMCIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between PXSGX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с PXSGX:
PXSGX с PNSAXPXSGX с PKSFXPXSGX с VSGAXPXSGX с AVUVPXSGX с FSMAXPXSGX с FSSNXPXSGX с BRK-B
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с MISGXCMCIX с BUFOXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

PXSGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXSGX
Ранг доходности на риск PXSGX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSGX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSGX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSGX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSGX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSGX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXSGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXSGXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
0.37

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.20
0.67

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.07

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.48

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

1.11

-2.05

PXSGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXSGX на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа CMCIX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXSGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXSGX и CMCIX

Максимальная просадка PXSGX за все время составила -53.72%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXSGX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXSGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.72%

-21.50%

-32.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.07%

-11.68%

-16.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.17%

-3.50%

-30.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-6.45%

-5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.29%

5.03%

+12.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PXSGX и CMCIX

Virtus KAR Small-Cap Growth Fund (PXSGX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что PXSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXSGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.06%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

10.96%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

15.33%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.88%

16.46%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

16.46%

+6.13%

Сравнение комиссий PXSGX и CMCIX

PXSGX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXSGX и CMCIX

Дивидендная доходность PXSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.02%, что больше доходности CMCIX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		3.86%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXSGX
Virtus KAR Small-Cap Growth Fund		48.02%47.91%20.72%5.31%17.32%14.31%9.64%1.52%2.31%0.00%2.69%2.99%

Часто задаваемые вопросы

PXSGX and CMCIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSGX has higher volatility (5.81%) compared to CMCIX (4.06%). In terms of maximum drawdown, PXSGX dropped -53.72% vs CMCIX's -21.50%.

CMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXSGX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор