Сравнение PXQSX с VEXPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX).
PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. VEXPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности PXQSX и VEXPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXQSX и VEXPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.91% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 0.71% | 7.08% | 17.25% | 19.78% | -23.32% | 15.96% | 31.36% | 31.27% | -2.46% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PXQSX показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у VEXPX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям VEXPX по среднегодовой доходности: 7.90% против 12.13% соответственно.
PXQSX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 7.90%
VEXPX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXQSX и VEXPX
PXQSX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VEXPX в 0.40%.
Доходность на риск
PXQSX vs. VEXPX — Ранг доходности на риск
PXQSX
VEXPX
Сравнение PXQSX c VEXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXQSX | VEXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.81 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.28 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.30 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 5.41 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXQSX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.81 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.21 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.56 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.50 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PXQSX и VEXPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQSX и VEXPX
Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности VEXPX в 7.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.76% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
VEXPX Vanguard Explorer Fund Investor Shares | 7.33% | 7.38% | 12.59% | 0.79% | 5.09% | 16.00% | 6.64% | 4.97% | 10.95% | 11.46% | 4.49% | 10.71% |
Просадки
Сравнение просадок PXQSX и VEXPX
Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке VEXPX в -57.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и VEXPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXQSX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -57.40% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -10.18% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -32.71% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -39.87% | +2.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.28% | -6.01% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -12.95% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.89% | 3.41% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQSX и VEXPX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 5.77%, в то время как у Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEXPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXQSX | VEXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 7.42% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 13.20% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 22.26% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 21.31% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 21.80% | -1.36% |