PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с PGOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQSX с PGOAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and PGOAX (PGIM Jennison Small Company Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.40%/yr vs 12.51%/yr for PGOAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 1.13%/yr for PGOAX.

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и PGOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PGOAX с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям PGOAX по среднегодовой доходности: 7.40% против 12.51% соответственно.

PXQSX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.02%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.17%
1 год
-2.38%
3 года*
6.88%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
7.40%

PGOAX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.70%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.46%
3 года*
14.52%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQSX и PGOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.70%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		11.01%6.96%16.26%11.48%-18.85%29.05%27.07%41.48%-13.69%19.58%

Correlation

The correlation between PXQSX and PGOAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г.

0.90

The correlation between PXQSX and PGOAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

PGIM Jennison Small Company Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGX
Часто сравнивают с PGOAX:
PGOAX с PQJCXPGOAX с PBEAXPGOAX с VFAIXPGOAX с IUSVPGOAX с WESCXPGOAX с SAGWXPGOAX с VTI

Доходность на риск

PXQSX vs. PGOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 22
Ранг коэф-та Мартина
PGOAX
Ранг доходности на риск PGOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGOAX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGOAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGOAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGOAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGOAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c PGOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXPGOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.53

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
2.29

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.54

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

10.01

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. PGOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа PGOAX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и PGOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXPGOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.53

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.31

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.57

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.57

-0.22

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и PGOAX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, примерно равная максимальной просадке PGOAX в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и PGOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQSXPGOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-56.57%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-9.88%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

-23.17%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-28.19%

-3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-47.39%

+9.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.47%

-1.03%

-12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-8.99%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

2.50%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и PGOAX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 4.52%, в то время как у PGIM Jennison Small Company Fund (PGOAX) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQSXPGOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.07%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.45%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

16.45%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

20.29%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

22.17%

-1.66%

Сравнение комиссий PXQSX и PGOAX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии PGOAX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и PGOAX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности PGOAX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGOAX
PGIM Jennison Small Company Fund		7.31%8.11%5.29%0.37%4.11%37.46%14.95%18.11%20.80%8.28%5.42%15.00%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.77%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

PXQSX and PGOAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGOAX has higher volatility (5.07%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs PGOAX's -56.57%.

PGOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQSX и PGOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор