Сравнение PXQSX с OBMCX
PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and OBMCX (Oberweis Micro Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.40%/yr vs 21.47%/yr for OBMCX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 1.48%/yr for OBMCX.
Доходность
Сравнение доходности PXQSX и OBMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXQSX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 43.75%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 7.40% против 21.47% соответственно.
PXQSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 7.40%
OBMCX
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 43.75%
- 6 месяцев
- 42.14%
- 1 год
- 74.23%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- 21.47%
Сравнение доходности по годам PXQSX и OBMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.70% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 43.75% | 14.70% | 22.82% | 18.87% | -10.57% | 53.20% | 29.91% | 21.94% | -12.04% | 27.90% |
Correlation
The correlation between PXQSX and OBMCX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between PXQSX and OBMCX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXQSX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск
PXQSX
OBMCX
Сравнение PXQSX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXQSX | OBMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.48 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 6.03 | -6.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 24.24 | -24.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXQSX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 3.02 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.74 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.45 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PXQSX и OBMCX
Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и OBMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXQSX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -68.24% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -12.45% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -28.11% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -28.11% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -50.04% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -1.32% | -12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -16.42% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 3.09% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQSX и OBMCX
Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 4.52%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXQSX | OBMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 8.30% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 18.64% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 24.93% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 26.21% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 25.88% | -5.37% |
Сравнение комиссий PXQSX и OBMCX
PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQSX и OBMCX
Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что больше доходности OBMCX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBMCX Oberweis Micro Cap Fund | 0.98% | 1.41% | 2.53% | 0.00% | 1.37% | 24.35% | 0.00% | 0.00% | 19.67% | 11.76% | 0.05% | 3.07% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.77% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
PXQSX and OBMCX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBMCX has higher volatility (8.30%) compared to PXQSX (4.52%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs OBMCX's -68.24%.
OBMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXQSX и OBMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор