PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQSX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQSX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 7.85% против 19.20% соответственно.

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий PXQSX и OBMCX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PXQSX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.82

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

2.42

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

3.82

-3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

13.69

-13.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.82

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.57

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.75

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.06

Корреляция

Корреляция между PXQSX и OBMCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и OBMCX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и OBMCX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQSXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-68.24%

+12.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-12.68%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-28.11%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-50.04%

+12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

-5.04%

-8.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-16.51%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

3.54%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и OBMCX

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) составляет 5.71%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQSXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

12.02%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

19.34%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

27.49%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

26.14%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

25.73%

-5.28%