PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с MERFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQSX с MERFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и The Merger Fund (MERFX).

PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г.. MERFX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и MERFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и The Merger Fund (MERFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQSX и MERFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		0.43%-4.50%9.63%19.10%-24.29%19.50%28.16%24.87%-15.95%18.90%
MERFX
The Merger Fund		0.70%8.11%3.27%4.17%0.71%-0.19%4.87%5.96%7.68%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, PXQSX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у MERFX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции PXQSX превзошли акции MERFX по среднегодовой доходности: 7.85% против 3.90% соответственно.

PXQSX

1 день
2.17%
1 месяц
-7.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-0.65%
3 года*
6.85%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
7.85%

MERFX

1 день
0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.91%
1 год
6.44%
3 года*
5.38%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

The Merger Fund

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с FSSNXPXQSX с FAMFXPXQSX с BIASXPXQSX с MSSCXPXQSX с VSGIXPXQSX с BDFIXPXQSX с ALMAX
Часто сравнивают с MERFX:
MERFX с SPYMERFX с MRGRMERFX с GDLMERFX с ARBFXMERFX с NIEMERFX с EMAYXMERFX с MOOD

Сравнение комиссий PXQSX и MERFX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии MERFX в 1.50%.

MERFX
The Merger Fund
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

PXQSX vs. MERFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
MERFX
Ранг доходности на риск MERFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MERFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MERFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MERFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MERFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MERFX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c MERFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и The Merger Fund (MERFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQSXMERFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

4.26

-4.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.16

8.13

-7.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

2.10

-1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

12.89

-12.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

61.05

-60.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQSX vs. MERFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа MERFX равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и MERFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQSXMERFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

4.26

-4.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.89

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.04

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.33

Корреляция

Корреляция между PXQSX и MERFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и MERFX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности MERFX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.79%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%
MERFX
The Merger Fund		7.37%7.42%3.24%2.59%3.50%0.27%3.31%1.34%4.52%0.59%0.32%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и MERFX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки MERFX в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и MERFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQSXMERFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-20.82%

-34.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-0.52%

-12.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

-5.95%

-25.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-9.35%

-28.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.69%

0.00%

-13.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-2.68%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

0.11%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и MERFX

Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с The Merger Fund (MERFX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что PXQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MERFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQSXMERFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

0.49%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

0.97%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

1.54%

+18.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.22%

3.45%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.45%

3.76%

+16.69%