PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXQ с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQ с XMMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PXQ is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXQ returned 19.34%/yr vs 18.59%/yr for XMMO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXQ charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности PXQ и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQ показывает доходность 41.05%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 14.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXQ имеют среднегодовую доходность 19.34%, а акции XMMO немного отстают с 18.59%.

PXQ

1 день
-3.21%
1 месяц
-8.05%
6 месяцев
35.91%
С начала года
41.05%
1 год
63.57%
3 года*
34.14%
5 лет*
17.56%
10 лет*
19.34%

XMMO

1 день
-1.72%
1 месяц
-7.10%
6 месяцев
9.92%
С начала года
14.42%
1 год
22.81%
3 года*
25.50%
5 лет*
15.12%
10 лет*
18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQ и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		41.05%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		14.42%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between PXQ and XMMO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.75

The correlation between PXQ and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXQ и XMMO

Секторы
PXQ
XMMO

Технологии

60.5%
10.7%

Коммуникационные услуги

5.7%
1.4%

Недвижимость

3.0%
4.8%

Промышленность

0.1%
41.5%

Финансовые услуги

0.0%
2.5%

Сырьевые материалы

-

6.8%

Потребительский циклический сектор

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

9.2%

Здравоохранение

-

7.2%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Технологии

PXQ
60.5%
XMMO
10.7%

Коммуникационные услуги

PXQ
5.7%
XMMO
1.4%

Недвижимость

PXQ
3.0%
XMMO
4.8%

Промышленность

PXQ
0.1%
XMMO
41.5%

Финансовые услуги

PXQ
0.0%
XMMO
2.5%

Сырьевые материалы

PXQ

-

XMMO
6.8%

Потребительский циклический сектор

PXQ

-

XMMO
2.2%

Потребительский защитный сектор

PXQ

-

XMMO
2.9%

Энергетика

PXQ

-

XMMO
9.2%

Здравоохранение

PXQ

-

XMMO
7.2%

Коммунальные услуги

PXQ

-

XMMO
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с VGTPXQ с SOXXPXQ с FDNPXQ с SOXQPXQ с BAIPXQ с TEKYPXQ с XLK
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с VOOXMMO с XMHQXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с FMTMXMMO с SPGP

Доходность на риск

PXQ vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQ c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXQXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.11

+1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.62

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

2.50

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.73

8.75

+8.98

PXQ vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQ на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQ и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXQ и XMMO

Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-55.37%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-9.15%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-24.93%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-27.91%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-36.74%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-9.15%

-5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-9.42%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.61%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQ и XMMO

Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что PXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

6.86%

+5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.77%

17.59%

+6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

20.67%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

21.76%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

22.35%

+1.08%

Сравнение комиссий PXQ и XMMO

PXQ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQ и XMMO

Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.68%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PXQ and XMMO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXQ has higher volatility (12.40%) compared to XMMO (6.86%). In terms of maximum drawdown, PXQ dropped -57.18% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, PXQ leads with 19.34% vs 18.59% for XMMO. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMMO has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXQ has performed better with a 19.34% return vs 18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for PXQ.

PXQ has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.61% for XMMO.

PXQ is categorized as Technology Equities, while XMMO is Momentum. PXQ tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.40% for PXQ and 0.35% for XMMO.

PXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQ и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор