Сравнение PXQ с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PXQ и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXQ и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXQ и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PXQ показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PXQ имеют среднегодовую доходность 16.41%, а акции XLG немного отстают с 15.72%.
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXQ и XLG
PXQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PXQ vs. XLG — Ранг доходности на риск
PXQ
XLG
Сравнение PXQ c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXQ | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.99 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.54 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.63 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 5.71 | +9.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXQ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.99 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PXQ и XLG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQ и XLG
Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PXQ и XLG
Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXQ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -52.39% | -4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -12.41% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -28.02% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -30.46% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -8.93% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -7.69% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.54% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQ и XLG
Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXQ | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 5.82% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 10.65% | +4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 19.97% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 18.68% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 18.81% | +3.91% |