Сравнение PXQ с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PXQ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXQ и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXQ и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PXQ показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PXQ превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 16.41% против 7.20% соответственно.
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXQ и SPHD
PXQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PXQ vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PXQ
SPHD
Сравнение PXQ c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXQ | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.23 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 0.42 | +2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.05 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.25 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 0.80 | +14.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.23 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.49 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.41 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.58 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PXQ и SPHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQ и SPHD
Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PXQ и SPHD
Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -41.39% | -15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -11.33% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -19.50% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -41.39% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -5.48% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -4.70% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.53% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQ и SPHD
Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXQ | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 3.15% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 7.86% | +7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 14.46% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 14.20% | +8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 17.65% | +5.07% |