Сравнение PXQ с IGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV).
PXQ и IGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IGV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology-Software Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXQ и IGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXQ и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | -24.52% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | 12.30% | 52.86% | 34.33% | 12.44% | 42.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PXQ показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -24.52%. За последние 10 лет акции PXQ превзошли акции IGV по среднегодовой доходности: 16.41% против 14.78% соответственно.
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
IGV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -30.68%
- 1 год
- -11.68%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXQ и IGV
PXQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IGV в 0.46%.
Доходность на риск
PXQ vs. IGV — Ранг доходности на риск
PXQ
IGV
Сравнение PXQ c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXQ | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | -0.41 | +2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | -0.42 | +2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.95 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | -0.30 | +3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | -0.76 | +15.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXQ | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | -0.41 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.10 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.57 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PXQ и IGV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQ и IGV
Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ET | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок PXQ и IGV
Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и IGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXQ | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -63.45% | +6.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -34.72% | +21.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -45.85% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -45.85% | +11.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -32.28% | +27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -14.37% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 13.66% | -10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQ и IGV
Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и iShares Expanded Tech-Software Sector ET (IGV) имеют волатильность 8.36% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXQ | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 8.45% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 19.68% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 28.42% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 27.08% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 25.88% | -3.16% |