PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQ с FEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXQ с FEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI).

PXQ и FEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PXQ и FEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXQ и FEPI

2026 (YTD)202520242023
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		5.86%28.65%19.41%14.31%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, PXQ показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью -5.90%.

PXQ

1 день
2.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
5.86%
6 месяцев
10.12%
1 год
41.49%
3 года*
23.88%
5 лет*
12.33%
10 лет*
16.41%

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Networking ETF

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с FTECPXQ с XLKIPXQ с ARMHPXQ с CHPS
Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI

Сравнение комиссий PXQ и FEPI

PXQ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF

Доходность на риск

PXQ vs. FEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQ c FEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQFEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.09

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.61

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

1.91

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.18

6.04

+9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQ vs. FEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQ на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа FEPI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQ и FEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQFEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.09

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.82

-0.34

Корреляция

Корреляция между PXQ и FEPI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQ и FEPI

Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности FEPI в 28.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PXQ
Invesco Dynamic Networking ETF		0.88%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXQ и FEPI

Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и FEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PXQFEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-23.56%

-33.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.94%

-12.91%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-8.14%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.82%

-3.64%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

4.07%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQ и FEPI

Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что PXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXQFEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

7.58%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.60%

14.37%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

21.95%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.87%

19.40%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

19.40%

+3.32%