PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQ с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQ с ARKK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both Technology Equities funds. PXQ is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past 10 years, PXQ returned 20.97%/yr vs 15.82%/yr for ARKK. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXQ charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.

Доходность

Сравнение доходности PXQ и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQ показывает доходность 58.43%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции PXQ превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 20.97% против 15.82% соответственно.

PXQ

1 день
-3.05%
1 месяц
18.64%
С начала года
58.43%
6 месяцев
58.28%
1 год
92.28%
3 года*
42.20%
5 лет*
20.98%
10 лет*
20.97%

ARKK

1 день
2.44%
1 месяц
4.56%
С начала года
4.10%
6 месяцев
-3.12%
1 год
38.10%
3 года*
24.28%
5 лет*
-5.81%
10 лет*
15.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQ и ARKK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		58.43%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
ARKK
ARK Innovation ETF		4.10%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Correlation

The correlation between PXQ and ARKK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2014 г.

0.70

The correlation between PXQ and ARKK shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXQ и ARKK

Секторы
PXQ
ARKK

Технологии

83.7%
26.4%

Коммуникационные услуги

11.8%
10.9%

Недвижимость

3.2%

-

Промышленность

0.9%
6.3%

Финансовые услуги

0.2%
15.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

13.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PXQ
83.7%
ARKK
26.4%

Коммуникационные услуги

PXQ
11.8%
ARKK
10.9%

Недвижимость

PXQ
3.2%
ARKK

-

Промышленность

PXQ
0.9%
ARKK
6.3%

Финансовые услуги

PXQ
0.2%
ARKK
15.4%

Сырьевые материалы

PXQ

-

ARKK

-

Потребительский циклический сектор

PXQ

-

ARKK
13.7%

Потребительский защитный сектор

PXQ

-

ARKK

-

Энергетика

PXQ

-

ARKK

-

Здравоохранение

PXQ

-

ARKK
27.4%

Коммунальные услуги

PXQ

-

ARKK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

ARK Innovation ETF

Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с BAIPXQ с SOXQPXQ с FTECPXQ с XLK
Часто сравнивают с ARKK:
ARKK с SPYARKK с QQQARKK с ARKQARKK с ARKWARKK с ^NDXARKK с SMHARKK с BRK-B

Доходность на риск

PXQ vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQ c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQARKKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.31
1.05

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.27
1.61

+3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.18

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.29

1.22

+8.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.65

2.71

+37.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQ vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQ на текущий момент составляет 4.31, что выше коэффициента Шарпа ARKK равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQ и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.31

1.05

+3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.13

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.39

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.35

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PXQ и ARKK

Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и ARKK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-80.97%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-31.35%

+21.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-39.56%

+18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-77.23%

+42.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-80.97%

+46.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.67%

-48.15%

+44.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-30.13%

+19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

14.09%

-11.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQ и ARKK

Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 9.83% и 9.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

9.47%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

25.18%

-7.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

36.42%

-14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

46.29%

-23.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

40.26%

-17.28%

Сравнение комиссий PXQ и ARKK

PXQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQ и ARKK

Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKK
ARK Innovation ETF		0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.59%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PXQ and ARKK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXQ has higher volatility (9.83%) compared to ARKK (9.47%). In terms of maximum drawdown, PXQ dropped -57.18% vs ARKK's -80.97%.

On 10-year performance, PXQ leads with 20.97% vs 15.82% for ARKK. On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 9.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXQ has performed better with a 20.97% return vs 15.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.

PXQ has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for ARKK.

They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.40% for PXQ and 0.75% for ARKK.

PXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQ и ARKK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор