Сравнение PXNIX с FSKAX
PXNIX (Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PXNIX returned 8.83%/yr vs 15.09%/yr for FSKAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXNIX charges 0.47%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности PXNIX и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXNIX показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 12.08%. За последние 10 лет акции PXNIX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 8.83% против 15.09% соответственно.
PXNIX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 8.83%
FSKAX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам PXNIX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXNIX Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class | 8.93% | 28.91% | 5.03% | 19.28% | -17.81% | 11.23% | 10.79% | 23.03% | -12.92% | 23.35% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 12.08% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between PXNIX and FSKAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.73 |
The correlation between PXNIX and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXNIX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
PXNIX
FSKAX
Сравнение PXNIX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXNIX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.38 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 15.52 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXNIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.46 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.85 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PXNIX и FSKAX
Максимальная просадка PXNIX за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXNIX и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXNIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.54% | -35.01% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.92% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.47% | -19.43% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -25.39% | -7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.54% | -35.01% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -4.02% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.94% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXNIX и FSKAX
Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class (PXNIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что PXNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXNIX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.97% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 9.23% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57% | 12.26% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 17.41% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 18.46% | -1.92% |
Сравнение комиссий PXNIX и FSKAX
PXNIX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXNIX и FSKAX
Дивидендная доходность PXNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности FSKAX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.93% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
PXNIX Pax International Sustainable Economy Fund Institutional Class | 6.58% | 7.17% | 3.54% | 2.38% | 2.64% | 4.69% | 1.82% | 2.58% | 2.84% | 2.54% | 2.74% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
PXNIX and FSKAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXNIX has higher volatility (4.83%) compared to FSKAX (2.97%). In terms of maximum drawdown, PXNIX dropped -32.54% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXNIX и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор