Сравнение PXJ с VOLT
PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Energy Equities funds. PXJ is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, PXJ returned 82.76% vs 65.79% for VOLT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и VOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 46.18%, что значительно выше, чем у VOLT с доходностью 37.23%.
PXJ
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 46.18%
- 6 месяцев
- 38.54%
- 1 год
- 82.76%
- 3 года*
- 24.79%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- -0.80%
VOLT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 34.70%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXJ и VOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 46.18% | 8.74% | -5.03% |
VOLT Tema Electrification ETF | 37.23% | 25.92% | -8.86% |
Correlation
The correlation between PXJ and VOLT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | 0.35 |
The correlation between PXJ and VOLT shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PXJ и VOLT
Секторы
PXJ
VOLT
Энергетика
Промышленность
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Энергетика
PXJ
VOLT
Промышленность
PXJ
VOLT
Коммунальные услуги
PXJ
VOLT
Финансовые услуги
PXJ
VOLT
Сырьевые материалы
PXJ
-
VOLT
-
Коммуникационные услуги
PXJ
-
VOLT
-
Потребительский циклический сектор
PXJ
-
VOLT
Потребительский защитный сектор
PXJ
-
VOLT
-
Здравоохранение
PXJ
-
VOLT
-
Недвижимость
PXJ
-
VOLT
-
Технологии
PXJ
-
VOLT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXJ vs. VOLT — Ранг доходности на риск
PXJ
VOLT
Сравнение PXJ c VOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | VOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.53 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.24 | 7.38 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.98 | 20.55 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.17 | 3.25 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.49 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и VOLT
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и VOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXJ | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -23.40% | -71.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -8.96% | -1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.60% | -4.12% | -62.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.67% | -5.17% | -50.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.21% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и VOLT
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Tema Electrification ETF (VOLT) имеют волатильность 7.75% и 7.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXJ | VOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 7.84% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.30% | 17.12% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 20.39% | +6.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.57% | 24.11% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 24.11% | +15.36% |
Сравнение комиссий PXJ и VOLT
PXJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и VOLT
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VOLT в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.21% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
VOLT Tema Electrification ETF | 0.33% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PXJ and VOLT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOLT has higher volatility (7.84%) compared to PXJ (7.75%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs VOLT's -23.40%.
On 1-year performance, PXJ leads with 82.76% vs 65.79% for VOLT. On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PXJ has performed better with a 82.76% return vs 65.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.
PXJ has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 0.33% for VOLT.
They also come from different issuers: Invesco and Tema. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.75% for VOLT.
VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXJ и VOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор