PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PXJ is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXJ returned -0.80%/yr vs 11.86%/yr for RSP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 46.18%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: -0.80% против 11.86% соответственно.

PXJ

1 день
-0.58%
1 месяц
-6.26%
С начала года
46.18%
6 месяцев
38.54%
1 год
82.76%
3 года*
24.79%
5 лет*
17.27%
10 лет*
-0.80%

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		46.18%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between PXJ and RSP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г.

0.63

Over the past year, the correlation between PXJ and RSP has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXJ и RSP

Секторы
PXJ
RSP

Энергетика

92.6%
4.5%

Промышленность

5.2%
14.1%

Коммунальные услуги

2.1%
6.1%

Финансовые услуги

0.1%
14.5%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Здравоохранение

-

11.0%

Недвижимость

-

6.0%

Технологии

-

19.6%

Энергетика

PXJ
92.6%
RSP
4.5%

Промышленность

PXJ
5.2%
RSP
14.1%

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
RSP
6.1%

Финансовые услуги

PXJ
0.1%
RSP
14.5%

Сырьевые материалы

PXJ

-

RSP
4.1%

Коммуникационные услуги

PXJ

-

RSP
3.7%

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

RSP
9.9%

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

RSP
6.5%

Здравоохранение

PXJ

-

RSP
11.0%

Недвижимость

PXJ

-

RSP
6.0%

Технологии

PXJ

-

RSP
19.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

PXJ vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
1.70

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.47

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.24

2.49

+5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.98

9.48

+14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.70

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.52

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.65

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.57

-0.61

Просадки

Сравнение просадок PXJ и RSP

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-59.92%

-34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-7.85%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-17.81%

-22.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

-21.38%

-18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

-39.04%

-48.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.60%

-0.38%

-66.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.67%

-6.65%

-49.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.06%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и RSP

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

2.56%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

8.29%

+10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

11.56%

+14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

16.18%

+18.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

18.35%

+21.12%

Сравнение комиссий PXJ и RSP

PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и RSP

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.21%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and RSP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXJ has higher volatility (7.75%) compared to RSP (2.56%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs -0.80% for PXJ. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs -0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

PXJ has the higher dividend yield at 2.21%, compared with 1.49% for RSP.

PXJ is categorized as Energy Equities, while RSP is S&P 500. PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.20% for RSP.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор