Сравнение PXJ с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PXJ и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXJ и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PXJ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -0.78% против 18.99% соответственно.
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXJ и QQQ
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PXJ vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PXJ
QQQ
Сравнение PXJ c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.07 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 1.66 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.00 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 7.32 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.07 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.86 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.38 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между PXJ и QQQ составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и QQQ
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и QQQ
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -82.97% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.32% | -12.62% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | -35.12% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | -35.12% | -52.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.12% | -7.86% | -60.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.59% | -32.99% | -22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.75% | 3.44% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и QQQ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXJ | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 6.61% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 12.82% | +6.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.76% | 22.70% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 22.38% | +12.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.60% | 22.25% | +17.35% |