PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с PIPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с PIPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds from Invesco. PXJ is passively managed, while PIPE is actively managed. Over the past year, PXJ returned 82.76% vs 27.43% for PIPE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.75%/yr for PIPE.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и PIPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 46.18%, что значительно выше, чем у PIPE с доходностью 25.83%.

PXJ

1 день
-0.58%
1 месяц
-6.26%
С начала года
46.18%
6 месяцев
38.54%
1 год
82.76%
3 года*
24.79%
5 лет*
17.27%
10 лет*
-0.80%

PIPE

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.32%
С начала года
25.83%
6 месяцев
25.88%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и PIPE

2026 (YTD)2025
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		46.18%7.40%
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		25.83%0.14%

Correlation

The correlation between PXJ and PIPE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.51

The correlation between PXJ and PIPE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXJ и PIPE

Секторы
PXJ
PIPE

Энергетика

92.6%
96.7%

Промышленность

5.2%

-

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Финансовые услуги

0.1%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

PXJ
92.6%
PIPE
96.7%

Промышленность

PXJ
5.2%
PIPE

-

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
PIPE
2.0%

Финансовые услуги

PXJ
0.1%
PIPE
1.3%

Сырьевые материалы

PXJ

-

PIPE

-

Коммуникационные услуги

PXJ

-

PIPE

-

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

PIPE

-

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

PIPE

-

Здравоохранение

PXJ

-

PIPE

-

Недвижимость

PXJ

-

PIPE

-

Технологии

PXJ

-

PIPE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с PIPE:
PIPE с PBOGPIPE с IEZPIPE с CRAKPIPE с GXPEPIPE с RNWZPIPE с XLGPIPE с EMKT

Доходность на риск

PXJ vs. PIPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PIPE
Ранг доходности на риск PIPE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIPE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIPE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIPE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIPE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIPE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c PIPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJPIPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
1.92

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.58

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.24

3.76

+4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.98

10.07

+13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. PIPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа PIPE равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и PIPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJPIPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.17

1.92

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.06

-1.10

Просадки

Сравнение просадок PXJ и PIPE

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки PIPE в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и PIPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJPIPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-15.69%

-79.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-7.33%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.60%

-5.20%

-61.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.67%

-3.99%

-51.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.73%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и PIPE

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJPIPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

6.11%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

11.19%

+7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

14.39%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

18.77%

+15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

18.77%

+20.70%

Сравнение комиссий PXJ и PIPE

PXJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PIPE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и PIPE

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности PIPE в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIPE
Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF		3.73%3.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.21%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and PIPE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXJ has higher volatility (7.75%) compared to PIPE (6.11%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs PIPE's -15.69%.

On 1-year performance, PXJ leads with 82.76% vs 27.43% for PIPE. On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, PIPE has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PXJ has performed better with a 82.76% return vs 27.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.

PIPE has the higher dividend yield at 3.73%, compared with 2.21% for PXJ.

Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.75% for PIPE.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и PIPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор